PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGILX с EWC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGILX с EWC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC).

FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г.. EWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Canada Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FGILX и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGILX и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		-0.56%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		2.32%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Доходность по периодам

С начала года, FGILX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у EWC с доходностью 2.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGILX имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции EWC немного впереди с 11.17%.

FGILX

1 день
2.78%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
2.45%
1 год
18.86%
3 года*
15.75%
5 лет*
10.30%
10 лет*
11.12%

EWC

1 день
0.71%
1 месяц
-5.12%
С начала года
2.32%
6 месяцев
10.09%
1 год
36.26%
3 года*
19.74%
5 лет*
12.03%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Global Equity Income Fund

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с FWWFXFGILX с VTIAXFGILX с FNILXFGILX с OBIOXFGILX с SPYFGILX с FXAIXFGILX с vti
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Сравнение комиссий FGILX и EWC

FGILX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии EWC в 0.49%.

FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
EWC
iShares MSCI Canada ETF

Доходность на риск

FGILX vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGILX c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGILXEWCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.29

2.19

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

2.87

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

3.53

-1.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

16.55

-7.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGILX vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGILX на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа EWC равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGILX и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGILXEWCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.19

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.60

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.40

+0.39

Корреляция

Корреляция между FGILX и EWC составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGILX и EWC

Дивидендная доходность FGILX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности EWC в 1.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		2.07%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.42%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Просадки

Сравнение просадок FGILX и EWC

Максимальная просадка FGILX за все время составила -30.59%, что меньше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGILX и EWC.

Загрузка...

Показатели просадок

FGILXEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.59%

-60.75%

+30.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.84%

-10.63%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.40%

-24.81%

+3.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.59%

-42.66%

+12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

-5.12%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-13.21%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.27%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FGILX и EWC

Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) и iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеют волатильность 5.84% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGILXEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.84%

5.69%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.68%

11.58%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

16.63%

-1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.49%

17.22%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.53%

18.80%

-4.27%