PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIKX с VALAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Al Frank Fund (VALAX).

FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и VALAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		-0.45%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
VALAX
Al Frank Fund		4.45%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%33.98%-7.87%18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно ниже, чем у VALAX с доходностью 4.45%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции VALAX по среднегодовой доходности: 13.44% против 12.70% соответственно.

FGIKX

1 день
2.62%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
1.05%
1 год
18.55%
3 года*
17.07%
5 лет*
12.33%
10 лет*
13.44%

VALAX

1 день
2.86%
1 месяц
-3.93%
С начала года
4.45%
6 месяцев
10.22%
1 год
32.84%
3 года*
18.20%
5 лет*
9.28%
10 лет*
12.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Al Frank Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с FVWSXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с LOMAXVALAX с HLIEXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий FGIKX и VALAX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Доходность на риск

FGIKX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.76

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.40

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.60

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

10.90

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.76

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.53

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.66

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.40

+0.03

Корреляция

Корреляция между FGIKX и VALAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и VALAX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что меньше доходности VALAX в 8.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.78%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
VALAX
Al Frank Fund		8.29%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и VALAX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, примерно равная максимальной просадке VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIKXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-61.26%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-13.03%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-25.81%

+6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-38.22%

+2.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.93%

-5.95%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.75%

-10.83%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.10%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и VALAX

Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 4.73%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIKXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

5.58%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

10.83%

-1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.74%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.63%

17.75%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

19.31%

-1.80%