PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIKX с SVAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGIKX с SVAIX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX).

FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SVAIX управляется Federated. Фонд был запущен 30 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FGIKX и SVAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGIKX и SVAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		-0.28%19.16%19.57%18.75%-4.88%25.95%8.09%30.39%-8.88%17.03%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		8.91%15.26%16.47%-1.81%8.47%21.52%-7.88%19.59%-8.23%15.10%

Доходность по периодам

С начала года, FGIKX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у SVAIX с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции SVAIX по среднегодовой доходности: 13.46% против 8.43% соответственно.

FGIKX

1 день
0.18%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
1.18%
1 год
18.24%
3 года*
17.14%
5 лет*
12.37%
10 лет*
13.46%

SVAIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-2.02%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.32%
1 год
17.23%
3 года*
13.72%
5 лет*
11.56%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с FGIKX:
FGIKX с FXAIXFGIKX с FDGRXFGIKX с EQTIXFGIKX с VOOFGIKX с FGRIXFGIKX с FVWSXFGIKX с DAGVX
Часто сравнивают с SVAIX:
SVAIX с SPDGSVAIX с BIICXSVAIX с VTVSVAIX с FSIDXSVAIX с FEVIXSVAIX с VIGSVAIX с SCHD

Сравнение комиссий FGIKX и SVAIX

FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SVAIX в 0.81%.

SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K

Доходность на риск

FGIKX vs. SVAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIKX
Ранг доходности на риск FGIKX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIKX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIKX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIKX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIKX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SVAIX
Ранг доходности на риск SVAIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVAIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVAIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVAIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVAIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIKX c SVAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIKXSVAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.39

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.07

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.74

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.45

8.23

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIKX vs. SVAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIKX на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVAIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIKX и SVAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIKXSVAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.39

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.89

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.56

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.52

-0.10

Корреляция

Корреляция между FGIKX и SVAIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIKX и SVAIX

Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности SVAIX в 5.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIKX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K		7.76%7.74%4.66%4.03%3.52%6.11%3.71%2.94%3.51%1.63%1.92%2.23%
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund		5.94%6.41%7.58%4.32%9.68%3.72%4.28%8.75%8.54%10.36%5.24%8.67%

Просадки

Сравнение просадок FGIKX и SVAIX

Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки SVAIX в -50.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и SVAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGIKXSVAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.07%

-50.62%

-11.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-9.92%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-16.13%

-3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

-36.53%

+0.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-3.12%

-2.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.74%

-7.75%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.68%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIKX и SVAIX

Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund (SVAIX) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGIKXSVAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

2.88%

+1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.94%

6.93%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

15.72%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.57%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

15.42%

+2.09%