Сравнение FGIKX с HDCTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX).
FGIKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. HDCTX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и HDCTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGIKX и HDCTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | -0.45% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 25.95% | 8.09% | 30.39% | -8.88% | 17.03% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | -1.36% | 12.64% | 16.85% | 2.95% | -10.68% | 14.52% | 15.85% | 11.32% | -11.94% | -1.99% |
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у HDCTX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции FGIKX превзошли акции HDCTX по среднегодовой доходности: 13.44% против 4.46% соответственно.
FGIKX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.44%
HDCTX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 12.88%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGIKX и HDCTX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии HDCTX в 1.17%.
Доходность на риск
FGIKX vs. HDCTX — Ранг доходности на риск
FGIKX
HDCTX
Сравнение FGIKX c HDCTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и Rational Equity Armor Fund (HDCTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGIKX | HDCTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.75 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.96 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 5.25 | +1.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGIKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.49 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.39 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.36 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FGIKX и HDCTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и HDCTX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности HDCTX в 0.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.78% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
HDCTX Rational Equity Armor Fund | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.78% | 1.21% | 1.10% | 5.37% | 7.86% | 5.60% | 3.28% | 15.32% |
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и HDCTX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки HDCTX в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и HDCTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGIKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -59.05% | -3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -6.95% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -18.22% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | -19.43% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.93% | -6.07% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.75% | -6.45% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.59% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и HDCTX
Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Rational Equity Armor Fund (HDCTX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDCTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGIKX | HDCTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 2.15% | +2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 6.30% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 11.06% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.63% | 10.49% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 11.44% | +6.07% |