Сравнение FGIKX с GQHPX
FGIKX (Fidelity Growth & Income Portfolio Class K) and GQHPX (GQG Partners US Quality Dividend Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, FGIKX returned 19.07%/yr vs 11.61%/yr for GQHPX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIKX charges 0.49%/yr vs 0.57%/yr for GQHPX.
Доходность
Сравнение доходности FGIKX и GQHPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGIKX показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у GQHPX с доходностью 8.68%.
FGIKX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 4.24%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 14.43%
GQHPX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGIKX и GQHPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.41% | 19.16% | 19.57% | 18.75% | -4.88% | 5.81% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 8.68% | 7.53% | 12.69% | 3.94% | 6.73% | 10.34% |
Correlation
The correlation between FGIKX and GQHPX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г. | 0.66 |
Over the past year, the correlation between FGIKX and GQHPX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGIKX vs. GQHPX — Ранг доходности на риск
FGIKX
GQHPX
Сравнение FGIKX c GQHPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) и GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGIKX | GQHPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.68 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.84 | 4.81 | +4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGIKX и GQHPX
Максимальная просадка FGIKX за все время составила -62.07%, что больше максимальной просадки GQHPX в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIKX и GQHPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGIKX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.07% | -17.26% | -44.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.33% | -6.50% | -1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.20% | -8.71% | -8.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -4.88% | +3.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.62% | -3.35% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 2.26% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGIKX и GQHPX
Текущая волатильность для Fidelity Growth & Income Portfolio Class K (FGIKX) составляет 3.39%, в то время как у GQG Partners US Quality Dividend Income Fund (GQHPX) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FGIKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GQHPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGIKX | GQHPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 4.28% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.64% | 8.31% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.21% | 10.33% | +0.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 12.69% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 12.69% | +4.74% |
Сравнение комиссий FGIKX и GQHPX
FGIKX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии GQHPX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGIKX и GQHPX
Дивидендная доходность FGIKX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности GQHPX в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGIKX Fidelity Growth & Income Portfolio Class K | 7.22% | 7.74% | 4.66% | 4.03% | 3.52% | 6.11% | 3.71% | 2.94% | 3.51% | 1.63% | 1.92% | 2.23% |
GQHPX GQG Partners US Quality Dividend Income Fund | 3.66% | 2.98% | 3.14% | 2.64% | 3.24% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGIKX and GQHPX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GQHPX has higher volatility (4.28%) compared to FGIKX (3.39%). In terms of maximum drawdown, FGIKX dropped -62.07% vs GQHPX's -17.26%.
FGIKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGIKX и GQHPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор