PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGIAX с VTWAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGIAX с VTWAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGIAX (Nuveen Global Infrastructure Fund Class A) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds - FGIAX tracks the S&P Global Infrastructure Index NR while VTWAX tracks the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGIAX returned 9.23%/yr vs 11.34%/yr for VTWAX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGIAX charges 1.21%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.

Доходность

Сравнение доходности FGIAX и VTWAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGIAX показывает доходность 9.87%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 13.15%.

FGIAX

1 день
1.44%
1 месяц
-2.71%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.57%
1 год
14.70%
3 года*
14.40%
5 лет*
9.23%
10 лет*
8.40%

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGIAX и VTWAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		9.87%17.73%10.70%8.51%-6.23%14.51%-2.76%19.49%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%

Correlation

The correlation between FGIAX and VTWAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FGIAX and VTWAX has dropped to 0.40 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FGIAX:
FGIAX с RTXAXFGIAX с PORTXFGIAX с CSUAXFGIAX с MFWIXFGIAX с GWOAXFGIAX с ARTHXFGIAX с CWGIX
Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX

Доходность на риск

FGIAX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGIAX
Ранг доходности на риск FGIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIAX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIAX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGIAX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGIAXVTWAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.49

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.41

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.45

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.19

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

14.26

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGIAX vs. VTWAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGIAX на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа VTWAX равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGIAX и VTWAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGIAXVTWAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.49

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.73

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.77

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FGIAX и VTWAX

Максимальная просадка FGIAX за все время составила -49.35%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGIAX и VTWAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGIAXVTWAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.35%

-34.20%

-15.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.64%

+3.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.45%

-16.43%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-26.40%

+5.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.05%

0.00%

-4.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-5.30%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.15%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FGIAX и VTWAX

Nuveen Global Infrastructure Fund Class A (FGIAX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что FGIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTWAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGIAXVTWAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

3.55%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.82%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

12.37%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

15.71%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.23%

18.20%

-2.97%

Сравнение комиссий FGIAX и VTWAX

FGIAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGIAX и VTWAX

Дивидендная доходность FGIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности VTWAX в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIAX
Nuveen Global Infrastructure Fund Class A		14.52%9.99%7.46%2.27%6.11%7.20%1.38%7.06%6.32%5.83%8.23%3.05%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGIAX and VTWAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIAX has higher volatility (3.88%) compared to VTWAX (3.55%). In terms of maximum drawdown, FGIAX dropped -49.35% vs VTWAX's -34.20%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGIAX и VTWAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор