PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с SCHY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGD returned 10.45%/yr vs 8.08%/yr for SCHY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FGD и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.55%.

FGD

1 день
0.39%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.28%
3 года*
22.74%
5 лет*
10.45%
10 лет*
9.73%

SCHY

1 день
0.56%
1 месяц
0.16%
С начала года
8.55%
6 месяцев
10.58%
1 год
22.67%
3 года*
15.58%
5 лет*
8.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.52%44.42%5.71%8.20%-7.25%1.39%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.55%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between FGD and SCHY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between FGD and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и SCHY

Секторы
FGD
SCHY

Финансовые услуги

33.6%
15.8%

Промышленность

14.3%
13.8%

Энергетика

10.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Потребительский защитный сектор

9.2%
14.8%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.9%

Сырьевые материалы

6.4%
5.7%

Коммунальные услуги

4.9%
7.4%

Недвижимость

2.4%
0.9%

Технологии

1.2%
3.8%

Здравоохранение

-

4.0%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
SCHY
15.8%

Промышленность

FGD
14.3%
SCHY
13.8%

Энергетика

FGD
10.0%
SCHY
10.3%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
SCHY
15.8%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
SCHY
14.8%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
SCHY
7.9%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
SCHY
5.7%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
SCHY
7.4%

Недвижимость

FGD
2.4%
SCHY
0.9%

Технологии

FGD
1.2%
SCHY
3.8%

Здравоохранение

FGD

-

SCHY
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FGD vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
1.92

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
2.62

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.50

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

7.95

+4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

1.92

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.67

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FGD и SCHY

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-24.04%

-44.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-9.11%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-12.16%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-24.04%

-4.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-4.60%

+2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-4.97%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.86%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и SCHY

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.02%, в то время как у Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.33%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.80%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.88%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.25%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

13.23%

+4.99%

Сравнение комиссий FGD и SCHY

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и SCHY

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности SCHY в 3.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.07%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.42%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and SCHY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.33%) compared to FGD (3.02%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.45% vs 8.08% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.45% return vs 8.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.42% for SCHY.

FGD is categorized as Global Equities, while SCHY is Dividend. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.08% for SCHY.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор