Сравнение FGD с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FGD и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FGD и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGD и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 6.09% | 44.42% | 5.71% | 8.20% | -7.25% | 20.83% | -5.23% | 20.64% | -9.40% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FGD
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- 6.09%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 39.56%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 11.11%
- 10 лет*
- 9.64%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGD и KNG
FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FGD vs. KNG — Ранг доходности на риск
FGD
KNG
Сравнение FGD c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGD | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.64 | 0.38 | +2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.46 | 0.64 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.08 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.47 | +3.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.55 | 1.70 | +12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 0.38 | +2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.49 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FGD и KNG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и KNG
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.33% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGD и KNG
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -35.12% | -32.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.51% | -10.55% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | -18.20% | -10.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -6.79% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -4.10% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 2.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и KNG
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGD | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 3.36% | +2.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 7.47% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.04% | 13.64% | +1.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.92% | 13.63% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.30% | +0.99% |