PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с HERD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с HERD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and HERD (Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF) are both Global Equities funds - FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index while HERD tracks the Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FGD returned 10.45%/yr vs 10.03%/yr for HERD. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.73%/yr for HERD.

Доходность

Сравнение доходности FGD и HERD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у HERD с доходностью 12.44%.

FGD

1 день
0.39%
1 месяц
0.36%
С начала года
11.52%
6 месяцев
13.19%
1 год
33.28%
3 года*
22.74%
5 лет*
10.45%
10 лет*
9.73%

HERD

1 день
0.35%
1 месяц
2.67%
С начала года
12.44%
6 месяцев
13.23%
1 год
29.57%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и HERD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.52%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%11.62%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		12.44%19.07%2.91%20.72%-6.96%28.58%10.71%7.36%

Correlation

The correlation between FGD and HERD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2019 г.

0.67

The correlation between FGD and HERD shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и HERD

Секторы
FGD
HERD

Финансовые услуги

33.6%
0.0%

Промышленность

14.3%
13.4%

Энергетика

10.0%
15.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
8.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
8.2%

Потребительский циклический сектор

8.8%
15.6%

Сырьевые материалы

6.4%
4.7%

Коммунальные услуги

4.9%
0.8%

Недвижимость

2.4%
0.3%

Технологии

1.2%
18.0%

Здравоохранение

-

14.7%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
HERD
0.0%

Промышленность

FGD
14.3%
HERD
13.4%

Энергетика

FGD
10.0%
HERD
15.9%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
HERD
8.3%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
HERD
8.2%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
HERD
15.6%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
HERD
4.7%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
HERD
0.8%

Недвижимость

FGD
2.4%
HERD
0.3%

Технологии

FGD
1.2%
HERD
18.0%

Здравоохранение

FGD

-

HERD
14.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с HERD:
HERD с COWZHERD с FVDHERD с GCOWHERD с JEPQHERD с VOOHERD с VTHERD с TMFC

Доходность на риск

FGD vs. HERD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HERD
Ранг доходности на риск HERD: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERD: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c HERD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDHERDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.56

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.58

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.23

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.00

17.88

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. HERD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HERD равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и HERD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDHERDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.38

Просадки

Сравнение просадок FGD и HERD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки HERD в -39.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и HERD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDHERDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-39.41%

-28.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-5.68%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-18.90%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-21.60%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.33%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-4.54%

-8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

1.66%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и HERD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF (HERD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что FGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HERD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDHERDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

2.75%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

7.74%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

11.61%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

17.76%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.22%

20.49%

-2.27%

Сравнение комиссий FGD и HERD

FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HERD в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и HERD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности HERD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.07%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
HERD
Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF		3.12%3.75%2.43%2.54%2.50%2.02%1.95%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and HERD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGD has higher volatility (3.02%) compared to HERD (2.75%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs HERD's -39.41%.

On 5-year performance, FGD leads with 10.45% vs 10.03% for HERD. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HERD has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FGD has performed better with a 10.45% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.73% for HERD.

FGD has the higher dividend yield at 5.07%, compared with 3.12% for HERD.

FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while HERD tracks Pacer Cash Cows Fund of Funds Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.73% for HERD.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и HERD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор