PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FGD с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. FGD is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, FGD returned 21.52%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

FGD

1 день
0.61%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
11.04%
С начала года
13.46%
1 год
27.07%
3 года*
21.52%
5 лет*
12.11%
10 лет*
9.90%

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		13.46%44.42%5.71%8.20%19.74%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between FGD and DIVD is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.80

The correlation between FGD and DIVD has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и DIVD

Секторы
FGD
DIVD

Финансовые услуги

33.8%
20.4%

Промышленность

14.3%
13.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
4.4%

Энергетика

9.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

9.2%
3.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
18.3%

Сырьевые материалы

6.5%
4.6%

Коммунальные услуги

4.8%

-

Недвижимость

2.3%
1.4%

Технологии

1.5%
4.4%

Здравоохранение

-

20.8%

Финансовые услуги

FGD
33.8%
DIVD
20.4%

Промышленность

FGD
14.3%
DIVD
13.4%

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
DIVD
4.4%

Энергетика

FGD
9.2%
DIVD
7.8%

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
DIVD
3.3%

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
DIVD
18.3%

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
DIVD
4.6%

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
DIVD

-

Недвижимость

FGD
2.3%
DIVD
1.4%

Технологии

FGD
1.5%
DIVD
4.4%

Здравоохранение

FGD

-

DIVD
20.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с SCHDFGD с IDVFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

FGD vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.31

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.35

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.41

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

3.90

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

14.32

-5.14

FGD vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVD равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и DIVD

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-13.88%

-54.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-6.70%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-13.88%

+2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-2.18%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

1.82%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DIVD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD) имеют волатильность 3.14% и 3.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.28%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

8.46%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.72%

11.35%

+1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

13.21%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.91%

13.21%

+4.70%

Сравнение комиссий FGD и DIVD

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DIVD

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.15%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and DIVD have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to FGD (3.14%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, FGD leads with 21.52% vs 17.29% for DIVD. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGD has performed better with a 21.52% return vs 17.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 2.68% for DIVD.

They also come from different issuers: First Trust and Altrius. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор