PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с DGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с DGT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and DGT (State Street SPDR Global Dow ETF) are both Global Equities funds - FGD tracks the Dow Jones Global Select Dividend Index while DGT tracks the The Global Dow. Both are passively managed. Over the past 10 years, FGD returned 9.79%/yr vs 14.09%/yr for DGT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.50%/yr for DGT.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 11.09%, что значительно ниже, чем у DGT с доходностью 12.72%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям DGT по среднегодовой доходности: 9.79% против 14.09% соответственно.

FGD

1 день
-1.27%
1 месяц
1.09%
С начала года
11.09%
6 месяцев
12.57%
1 год
33.36%
3 года*
22.45%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.79%

DGT

1 день
-0.58%
1 месяц
5.01%
С начала года
12.72%
6 месяцев
14.40%
1 год
30.90%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.59%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и DGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		11.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		12.72%30.04%14.15%20.95%-8.00%21.50%9.67%22.19%-9.65%24.87%

Correlation

The correlation between FGD and DGT is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2007 г.

0.78

The correlation between FGD and DGT shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FGD и DGT

Секторы
FGD
DGT

Финансовые услуги

33.6%
17.1%

Промышленность

14.3%
13.9%

Энергетика

10.0%
7.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.6%

Потребительский циклический сектор

8.8%
7.5%

Сырьевые материалы

6.4%
7.1%

Коммунальные услуги

4.9%
3.8%

Недвижимость

2.4%
1.4%

Технологии

1.2%
17.7%

Здравоохранение

-

10.9%

Финансовые услуги

FGD
33.6%
DGT
17.1%

Промышленность

FGD
14.3%
DGT
13.9%

Энергетика

FGD
10.0%
DGT
7.1%

Коммуникационные услуги

FGD
9.3%
DGT
6.0%

Потребительский защитный сектор

FGD
9.2%
DGT
7.6%

Потребительский циклический сектор

FGD
8.8%
DGT
7.5%

Сырьевые материалы

FGD
6.4%
DGT
7.1%

Коммунальные услуги

FGD
4.9%
DGT
3.8%

Недвижимость

FGD
2.4%
DGT
1.4%

Технологии

FGD
1.2%
DGT
17.7%

Здравоохранение

FGD

-

DGT
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

State Street SPDR Global Dow ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с SJNKFGD с HYG
Часто сравнивают с DGT:
DGT с VTDGT с QWLDDGT с DIADGT с QUSDGT с KNGDGT с CGWDGT с EDOW

Доходность на риск

FGD vs. DGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGT
Ранг доходности на риск DGT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGT: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGT: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и State Street SPDR Global Dow ETF (DGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDDGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.67
2.59

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.58

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.48

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.70

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

15.02

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. DGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGT равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDDGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.67

2.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.29

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FGD и DGT

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DGT в -55.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDDGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-55.36%

-12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-8.38%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

-14.67%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-25.18%

-3.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-34.40%

-10.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.05%

-0.58%

-1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.57%

-13.83%

+1.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.06%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DGT

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.20%, в то время как у State Street SPDR Global Dow ETF (DGT) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDDGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.94%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.73%

9.54%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

11.98%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

15.16%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.95%

+1.28%

Сравнение комиссий FGD и DGT

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DGT в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DGT

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности DGT в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGT
State Street SPDR Global Dow ETF		2.52%2.78%2.83%2.53%3.15%2.66%1.97%2.76%2.50%1.93%2.31%2.37%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.09%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

FGD and DGT have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGT has higher volatility (3.94%) compared to FGD (3.20%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs DGT's -55.36%.

On 10-year performance, DGT leads with 14.09% vs 9.79% for FGD. On fees, DGT is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGT has performed better with a 14.09% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGT is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 2.52% for DGT.

FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while DGT tracks The Global Dow. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.50% for DGT.

FGD currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и DGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор