PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGD с DBEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF).

FGD и DBEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FGD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dow Jones Global Select Dividend Index. Фонд был запущен 21 нояб. 2007 г.. DBEF - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI EAFE US Dollar Hedged Index. Фонд был запущен 9 июн. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FGD и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGD и DBEF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		6.09%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 6.09%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции FGD уступали акциям DBEF по среднегодовой доходности: 9.64% против 11.84% соответственно.

FGD

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
6.09%
6 месяцев
13.76%
1 год
39.56%
3 года*
20.12%
5 лет*
11.11%
10 лет*
9.64%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с SPYDFGD с DIVFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с DBEF:
DBEF с HEFADBEF с VXUSDBEF с DBEUDBEF с IHDGDBEF с SCHDDBEF с VOODBEF с QQQ

Сравнение комиссий FGD и DBEF

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.

FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Доходность на риск

FGD vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGDDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.64

1.38

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.46

1.95

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.82

1.92

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

8.42

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGD vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа DBEF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGDDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

1.38

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.94

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между FGD и DBEF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и DBEF

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.33%, что сопоставимо с доходностью DBEF в 5.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.33%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF		5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок FGD и DBEF

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и DBEF.

Загрузка...

Показатели просадок

FGDDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-32.46%

-35.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.51%

-11.87%

+1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

-14.95%

-13.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

-32.46%

-12.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.46%

-4.33%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-4.77%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.72%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и DBEF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) имеют волатильность 5.91% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGDDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.97%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.46%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

16.60%

-1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

13.63%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.29%

15.82%

+2.47%