Сравнение FGCKX с VTMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и VTMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и VTMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.46% | 35.17% | 3.03% | 17.65% | -15.33% | 11.39% | 10.25% | 22.04% | -14.48% | 26.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно ниже, чем у VTMGX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 20.43% против 9.31% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
VTMGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -7.62%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 7.79%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 8.51%
- 10 лет*
- 9.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и VTMGX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.
Доходность на риск
FGCKX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск
FGCKX
VTMGX
Сравнение FGCKX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | VTMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.79 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.35 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.35 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.44 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 9.56 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.79 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.57 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.29 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и VTMGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и VTMGX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTMGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
VTMGX Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares | 2.92% | 3.20% | 3.34% | 3.14% | 2.88% | 3.14% | 2.02% | 3.03% | 3.33% | 2.77% | 3.06% | 2.91% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и VTMGX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и VTMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -60.58% | +9.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -11.67% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -29.71% | -10.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -35.68% | -4.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -9.01% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -14.74% | +5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 2.97% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и VTMGX
Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) имеют волатильность 8.22% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | VTMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.83% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 11.28% | +4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 16.68% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 15.65% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 16.45% | +6.92% |