Сравнение FGCKX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGCKX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность -2.70%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FGCKX превзошли акции SPMO по среднегодовой доходности: 20.43% против 17.41% соответственно.
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGCKX и SPMO
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FGCKX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FGCKX
SPMO
Сравнение FGCKX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.31 | 1.06 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.60 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.96 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 6.90 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | 1.06 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.93 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.87 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.86 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FGCKX и SPMO составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и SPMO
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и SPMO
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGCKX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -30.95% | -20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.09% | -12.70% | -0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -22.74% | -17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -30.95% | -9.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.65% | -7.31% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.03% | -4.66% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 3.60% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и SPMO
Fidelity Growth Company K (FGCKX) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGCKX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 7.22% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.30% | 12.80% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 22.77% | +1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 19.08% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.37% | 20.09% | +3.28% |