Сравнение FGCKX с FOCPX
FGCKX (Fidelity Growth Company K) and FOCPX (Fidelity OTC Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds from Fidelity. Both are actively managed. Over the past 10 years, FGCKX returned 23.10%/yr vs 22.63%/yr for FOCPX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FGCKX charges 0.65%/yr vs 0.73%/yr for FOCPX.
Доходность
Сравнение доходности FGCKX и FOCPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGCKX показывает доходность 23.78%, что значительно ниже, чем у FOCPX с доходностью 27.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FGCKX имеют среднегодовую доходность 23.10%, а акции FOCPX немного отстают с 22.63%.
FGCKX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 8.79%
- С начала года
- 23.78%
- 6 месяцев
- 20.00%
- 1 год
- 48.64%
- 3 года*
- 31.78%
- 5 лет*
- 17.62%
- 10 лет*
- 23.10%
FOCPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 10.68%
- С начала года
- 27.59%
- 6 месяцев
- 28.74%
- 1 год
- 61.90%
- 3 года*
- 34.85%
- 5 лет*
- 19.55%
- 10 лет*
- 22.63%
Сравнение доходности по годам FGCKX и FOCPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 23.78% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 27.59% | 22.21% | 38.95% | 42.64% | -32.08% | 24.94% | 46.75% | 39.20% | -3.30% | 38.61% |
Correlation
The correlation between FGCKX and FOCPX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.96 |
The correlation between FGCKX and FOCPX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGCKX vs. FOCPX — Ранг доходности на риск
FGCKX
FOCPX
Сравнение FGCKX c FOCPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Company K (FGCKX) и Fidelity OTC Portfolio (FOCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGCKX | FOCPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.59 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 5.57 | -1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.19 | 24.59 | -9.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGCKX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.75 | 3.55 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.87 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.66 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FGCKX и FOCPX
Максимальная просадка FGCKX за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки FOCPX в -70.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGCKX и FOCPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGCKX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -70.25% | +19.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -11.29% | -1.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.20% | -24.82% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.21% | -37.05% | -3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.21% | -37.05% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.96% | -17.01% | +8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.55% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGCKX и FOCPX
Текущая волатильность для Fidelity Growth Company K (FGCKX) составляет 4.39%, в то время как у Fidelity OTC Portfolio (FOCPX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что FGCKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGCKX | FOCPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 5.41% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.40% | 13.89% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 17.71% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.02% | 22.66% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.43% | 22.44% | +0.99% |
Сравнение комиссий FGCKX и FOCPX
FGCKX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FOCPX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGCKX и FOCPX
FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FOCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
FOCPX Fidelity OTC Portfolio | 6.09% | 7.78% | 16.76% | 0.05% | 4.06% | 11.53% | 6.23% | 7.58% | 7.93% | 4.86% | 3.24% | 5.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FGCKX and FOCPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FOCPX has higher volatility (5.41%) compared to FGCKX (4.39%). In terms of maximum drawdown, FGCKX dropped -51.01% vs FOCPX's -70.25%.
FOCPX currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGCKX и FOCPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор