Сравнение FGBAX с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FGBAX и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBAX и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A | -0.27% | 6.90% | 0.67% | 5.86% | -14.15% | -1.38% | 9.59% | 9.33% | -0.54% | 3.46% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции FGBAX превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.92% против -1.39% соответственно.
FGBAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.92%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBAX и TLT
FGBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
FGBAX vs. TLT — Ранг доходности на риск
FGBAX
TLT
Сравнение FGBAX c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBAX | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.13 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -0.10 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | -0.06 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | -0.13 | +4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.13 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.37 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | -0.09 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FGBAX и TLT составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBAX и TLT
Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A | 3.30% | 3.58% | 3.07% | 2.97% | 1.73% | 1.09% | 4.51% | 2.44% | 2.54% | 1.87% | 2.37% | 2.36% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок FGBAX и TLT
Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -48.35% | +29.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.23% | +6.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -43.70% | +24.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -48.35% | +29.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -40.23% | +36.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -13.62% | +8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 4.39% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBAX и TLT
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) составляет 1.48%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBAX | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 3.71% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 6.61% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 11.40% | -7.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 15.88% | -9.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 14.93% | -9.95% |