PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBAX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBAX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBAX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBAX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		-0.27%6.90%0.67%5.86%-14.15%-1.38%9.59%9.33%-0.54%3.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FGBAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.92% против 14.06% соответственно.

FGBAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.49%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.92%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FGBAX:
FGBAX с FTHRXFGBAX с TLTFGBAX с FNILXFGBAX с FSPSXFGBAX с VBMPXFGBAX с FCNTXFGBAX с FNSOX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FGBAX и SPY

FGBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FGBAX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBAX
Ранг доходности на риск FGBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBAX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBAXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.96

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.49

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.27

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBAX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBAX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBAXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.96

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.79

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между FGBAX и SPY составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBAX и SPY

Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		3.30%3.58%3.07%2.97%1.73%1.09%4.51%2.44%2.54%1.87%2.37%2.36%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FGBAX и SPY

Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBAXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-55.19%

+36.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.05%

+9.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-24.50%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-33.72%

+14.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-5.53%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-9.09%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.54%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBAX и SPY

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) составляет 1.48%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBAXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.35%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.50%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

19.06%

-14.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

17.06%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

17.92%

-12.94%