PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FGBAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		-0.27%6.90%0.67%5.86%-14.15%-1.38%9.59%9.33%0.73%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FGBAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.49%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.92%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FGBAX:
FGBAX с FTHRXFGBAX с SPYFGBAX с TLTFGBAX с FNILXFGBAX с FSELXFGBAX с FSKAXFGBAX с FSPSX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FGBAX и FZROX

FGBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FGBAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBAX
Ранг доходности на риск FGBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.98

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.50

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.28

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.98

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.62

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Корреляция

Корреляция между FGBAX и FZROX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBAX и FZROX

Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		3.30%3.58%3.07%2.97%1.73%1.09%4.51%2.44%2.54%1.87%2.37%2.36%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FGBAX и FZROX

Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-34.96%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-12.44%

+9.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-25.12%

+6.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-6.16%

+2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-5.61%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

2.58%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) составляет 1.48%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

5.52%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

9.81%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

18.68%

-14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

17.45%

-11.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

20.28%

-15.30%