PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBAX с FTHRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBAX с FTHRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX).

FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FTHRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 23 мая 1975 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBAX и FTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBAX и FTHRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		-0.27%6.90%0.67%5.86%-14.15%-1.38%9.59%9.33%-0.54%3.46%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		-0.39%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%7.06%7.20%0.52%2.31%

Доходность по периодам

С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у FTHRX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FGBAX уступали акциям FTHRX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.08% соответственно.

FGBAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.49%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.92%

FTHRX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
3.79%
3 года*
4.26%
5 лет*
1.11%
10 лет*
2.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Fidelity Intermediate Bond Fund

Часто сравнивают с FGBAX:
FGBAX с SPYFGBAX с TLTFGBAX с FNILXFGBAX с FSELXFGBAX с FSKAXFGBAX с FSPGXFGBAX с FSPSX
Часто сравнивают с FTHRX:
FTHRX с FBNDXFTHRX с FTBFXFTHRX с FBNDFTHRX с FXNAXFTHRX с FFRHXFTHRX с VGITFTHRX с VFIDX

Сравнение комиссий FGBAX и FTHRX

FGBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FTHRX в 0.45%.

FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund

Доходность на риск

FGBAX vs. FTHRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBAX
Ранг доходности на риск FGBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBAX c FTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBAXFTHRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.31

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.96

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

2.10

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

7.38

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBAX vs. FTHRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FTHRX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBAX и FTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBAXFTHRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.31

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.62

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.91

-0.42

Корреляция

Корреляция между FGBAX и FTHRX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBAX и FTHRX

Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FTHRX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		3.30%3.58%3.07%2.97%1.73%1.09%4.51%2.44%2.54%1.87%2.37%2.36%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund		3.34%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Просадки

Сравнение просадок FGBAX и FTHRX

Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке FTHRX в -19.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и FTHRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBAXFTHRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-19.01%

+0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.11%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-13.18%

-5.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-13.25%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-1.63%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-3.07%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.60%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBAX и FTHRX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBAXFTHRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

1.08%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.83%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.08%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

4.00%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

3.39%

+1.59%