- ISIN
- US3161467036
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 27 авг. 2002 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) снизился на 0.1% с начала года. Текущая цена акции FGBAX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FGBAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $971.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) показал доход в -0.05% с начала года и 3.79% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FGBAX составила 1.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.18%
- С начала года
- -0.05%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 3.49%
- 5 лет*
- -0.58%
- 10 лет*
- 1.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FGBAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 31 дек. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 32.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -5.3%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FGBAX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 31 мая 1995 г. с доходностью +3.0%, в то время как худший день был 28 февр. 1994 г. с доходностью -3.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.16% | 1.77% | -1.87% | 0.16% | 0.17% | 0.30% | -0.69% | -0.05% | |||||
| 2025 | 0.58% | 2.25% | -0.11% | 0.44% | -0.66% | 1.56% | -0.24% | 1.15% | 0.98% | 0.57% | 0.70% | -0.48% | 6.90% |
| 2024 | -0.11% | -1.38% | 0.56% | -2.51% | 1.77% | 0.71% | 2.29% | 1.40% | 1.24% | -2.42% | 0.99% | -1.71% | 0.67% |
| 2023 | 3.52% | -2.51% | 2.24% | 0.68% | -1.11% | -0.15% | 0.00% | -0.55% | -2.56% | -2.04% | 4.63% | 3.89% | 5.86% |
| 2022 | -2.02% | -1.11% | -2.83% | -3.81% | 0.30% | -2.12% | 2.17% | -2.45% | -4.63% | -1.33% | 3.59% | -0.59% | -14.15% |
| 2021 | -0.82% | -1.29% | -1.44% | 0.84% | 0.35% | 0.94% | 1.17% | -0.14% | -0.97% | -0.01% | 0.23% | -0.19% | -1.38% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A has an annualized alpha of 2.38%, beta of -0.02, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 31, 1993.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (10.03%) than losses (6.81%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.38%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 10.03%
- Участие в снижении
- 6.81%
Комиссия
Комиссия FGBAX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FGBAX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGBAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.24 | -0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 9.71 | -6.38 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.26 | $0.22 | $0.22 | $0.12 | $0.09 | $0.39 | $0.20 | $0.19 | $0.15 | $0.18 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.63% | 3.58% | 3.07% | 2.97% | 1.73% | 1.09% | 4.51% | 2.44% | 2.54% | 1.87% | 2.37% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.13 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.22 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.09 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A показал максимальную просадку в 18.94%, зарегистрированную 21 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A составляет 3.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.94%окт. 2022 г. | 1y 9mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-14.55%май 2000 г. | 6y 3mo | 2y 11mo | 9y 2moфевр. 1994 г. - апр. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-12.64%нояб. 2008 г. | 10mo 6d | 8mo 9d | 1y 6moянв. 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-8.53%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-5.33%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 4d | 1y 4dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
Показатели просадок
| FGBAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -56.78% | +37.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.07% | -9.10% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.16% | -18.90% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -25.43% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -33.92% | +14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.59% | -1.00% | -2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.84% | -10.70% | +5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 2.09% | -0.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FGBAX
Добавьте Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FGBAX