Сравнение FGBAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FGBAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FGBAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A | -0.27% | 6.90% | 0.67% | 5.86% | -14.15% | -1.38% | 9.59% | 9.33% | -0.54% | 3.46% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у VTBNX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции FGBAX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.58% соответственно.
FGBAX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- 1.92%
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FGBAX и VTBNX
FGBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FGBAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FGBAX
VTBNX
Сравнение FGBAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FGBAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.30 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.65 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 4.63 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FGBAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.90 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.32 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FGBAX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGBAX и VTBNX
Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGBAX Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A | 3.30% | 3.58% | 3.07% | 2.97% | 1.73% | 1.09% | 4.51% | 2.44% | 2.54% | 1.87% | 2.37% | 2.36% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FGBAX и VTBNX
Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, примерно равная максимальной просадке VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FGBAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -18.71% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.67% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.88% | -18.05% | -0.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -18.71% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.81% | -2.91% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.91% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.95% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGBAX и VTBNX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.48% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FGBAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 1.52% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.54% | +0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 4.31% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.94% | 5.92% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.98% | 4.91% | +0.07% |