PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGBAX с FCNVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FGBAX с FCNVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX).

FGBAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 авг. 2002 г.. FCNVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FGBAX и FCNVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FGBAX и FCNVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		-0.27%6.90%0.67%5.86%-14.15%-1.38%9.59%9.33%-0.54%3.46%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		0.52%4.51%5.43%5.86%0.85%-0.06%1.10%3.00%1.82%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, FGBAX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у FCNVX с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции FGBAX уступали акциям FCNVX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.51% соответственно.

FGBAX

1 день
0.14%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.49%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
1.92%

FCNVX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.54%
1 год
3.88%
3 года*
5.02%
5 лет*
3.41%
10 лет*
2.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A

Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Часто сравнивают с FGBAX:
FGBAX с FTHRXFGBAX с SPYFGBAX с TLTFGBAX с FBGRXFGBAX с FCNTXFGBAX с FNILXFGBAX с FNSOX
Часто сравнивают с FCNVX:
FCNVX с FLDRFCNVX с FJTDXFCNVX с FSHBXFCNVX с FXNAXFCNVX с FUMBXFCNVX с FFRHXFCNVX с WEFIX

Сравнение комиссий FGBAX и FCNVX

FGBAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FCNVX в 0.25%.

FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class

Доходность на риск

FGBAX vs. FCNVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGBAX
Ранг доходности на риск FGBAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGBAX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGBAX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGBAX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGBAX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGBAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FCNVX
Ранг доходности на риск FCNVX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNVX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNVX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGBAX c FCNVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) и Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FGBAXFCNVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

3.18

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

14.52

-13.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

6.34

-5.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

21.58

-20.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.26

84.59

-80.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FGBAX vs. FCNVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGBAX на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа FCNVX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGBAX и FCNVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FGBAXFCNVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

3.18

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

2.69

-2.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

2.44

-2.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

2.17

-1.68

Корреляция

Корреляция между FGBAX и FCNVX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGBAX и FCNVX

Дивидендная доходность FGBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности FCNVX в 3.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGBAX
Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A		3.30%3.58%3.07%2.97%1.73%1.09%4.51%2.44%2.54%1.87%2.37%2.36%
FCNVX
Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class		3.91%4.41%5.17%4.97%1.24%0.24%0.99%2.45%2.21%1.30%1.01%0.48%

Просадки

Сравнение просадок FGBAX и FCNVX

Максимальная просадка FGBAX за все время составила -18.94%, что больше максимальной просадки FCNVX в -2.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGBAX и FCNVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FGBAXFCNVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-2.19%

-16.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-0.20%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.88%

-0.59%

-18.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-2.19%

-16.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-0.10%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-0.05%

-4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

0.05%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FGBAX и FCNVX

Fidelity Advisor Investment Grade Bond Fund Class A (FGBAX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Fidelity Conservative Income Bond Institutional Class (FCNVX) с волатильностью 0.10%. Это указывает на то, что FGBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FGBAXFCNVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.48%

0.10%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.81%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

1.28%

+3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

1.27%

+4.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.98%

1.03%

+3.95%