PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFVFX с VTMFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с VTMFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFVFX или VTMFX.

Корреляция

Корреляция между FFVFX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFVFX:

0.64

VTMFX:

0.79

Коэф-т Сортино

FFVFX:

0.86

VTMFX:

1.19

Коэф-т Омега

FFVFX:

1.11

VTMFX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FFVFX:

0.34

VTMFX:

0.71

Коэф-т Мартина

FFVFX:

2.62

VTMFX:

2.78

Индекс Язвы

FFVFX:

1.67%

VTMFX:

2.71%

Дневная вол-ть

FFVFX:

7.46%

VTMFX:

9.22%

Макс. просадка

FFVFX:

-35.81%

VTMFX:

-28.49%

Текущая просадка

FFVFX:

-8.70%

VTMFX:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 0.97% против 7.27% соответственно.

FFVFX

С начала года

1.40%

1 месяц

2.21%

6 месяцев

-0.96%

1 год

4.72%

5 лет

2.22%

10 лет

0.97%

VTMFX

С начала года

-0.07%

1 месяц

5.52%

6 месяцев

-1.14%

1 год

7.23%

5 лет

9.04%

10 лет

7.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFVFX и VTMFX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFVFX и VTMFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFVFX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг риск-скорректированной доходности VTMFX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFVFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и VTMFX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности VTMFX в 2.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		2.88%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%8.14%4.86%3.72%5.81%8.18%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.18%2.08%1.94%1.85%1.38%1.73%2.06%2.22%2.00%2.13%2.06%2.00%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и VTMFX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -35.81%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и VTMFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...