PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFVFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFVFX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

FFVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FFVFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFVFX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		0.25%13.19%6.20%11.38%-14.63%7.31%12.46%16.28%-4.56%12.99%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, FFVFX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции FFVFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.27% против 7.97% соответственно.

FFVFX

1 день
1.25%
1 месяц
-2.88%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.86%
1 год
10.94%
3 года*
8.61%
5 лет*
3.76%
10 лет*
6.27%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2015 Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FFVFX:
FFVFX с NADCXFFVFX с VBIAXFFVFX с FBALXFFVFX с SPYFFVFX с VWENXFFVFX с FLIFXFFVFX с FRQKX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий FFVFX и VTMFX

FFVFX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

FFVFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFVFX
Ранг доходности на риск FFVFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFVFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFVFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFVFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFVFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFVFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFVFXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

1.34

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

1.94

+0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.73

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

8.12

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFVFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFVFX на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFVFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFVFXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

1.34

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.73

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.82

-0.25

Корреляция

Корреляция между FFVFX и VTMFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFVFX и VTMFX

Дивидендная доходность FFVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFVFX
Fidelity Freedom 2015 Fund		6.46%6.48%3.94%2.61%8.38%10.74%6.83%6.70%7.96%3.71%3.72%5.55%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FFVFX и VTMFX

Максимальная просадка FFVFX за все время составила -39.04%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFVFX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFVFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.04%

-28.49%

-10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-6.82%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.44%

-17.40%

-3.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.44%

-21.87%

+1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-4.00%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.34%

-3.57%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.45%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFVFX и VTMFX

Fidelity Freedom 2015 Fund (FFVFX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FFVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFVFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.86%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.39%

4.82%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.95%

8.55%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.52%

8.51%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

9.10%

-1.47%