PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с SPMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. FFUT is actively managed, while SPMO is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.

FFUT

1 день
-0.32%
1 месяц
1.15%
С начала года
12.38%
6 месяцев
13.61%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
-1.46%
1 месяц
10.84%
С начала года
28.45%
6 месяцев
27.50%
1 год
43.92%
3 года*
42.27%
5 лет*
23.92%
10 лет*
20.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и SPMO

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.38%8.26%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		28.45%13.50%

Correlation

The correlation between FFUT and SPMO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.06

Сравнение распределения секторов FFUT и SPMO

Секторы
FFUT
SPMO

Технологии

65.3%
52.6%

Финансовые услуги

7.4%
5.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.2%

Потребительский циклический сектор

5.2%
1.3%

Промышленность

4.5%
11.3%

Здравоохранение

4.2%
6.7%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.3%

Энергетика

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

1.7%
2.8%

Недвижимость

0.9%
1.0%

Сырьевые материалы

0.9%
1.6%

Технологии

FFUT
65.3%
SPMO
52.6%

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
SPMO
5.9%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
SPMO
9.2%

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
SPMO
1.3%

Промышленность

FFUT
4.5%
SPMO
11.3%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
SPMO
6.7%

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
SPMO
4.3%

Энергетика

FFUT
2.0%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
SPMO
2.8%

Недвижимость

FFUT
0.9%
SPMO
1.0%

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

FFUT vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.49

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.96

1.00

+0.96

Просадки

Сравнение просадок FFUT и SPMO

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-30.95%

+28.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.70%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.46%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-4.60%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.26%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и SPMO

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.39%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.49%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.15%

17.70%

-6.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.15%

19.30%

-8.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.15%

20.31%

-9.16%

Сравнение комиссий FFUT и SPMO

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и SPMO

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPMO в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.86%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.66%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and SPMO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FFUT has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 0.66% for SPMO.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Fidelity and Invesco. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.13% for SPMO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор