Сравнение FFUT с RSST
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FFUT charges 0.80%/yr vs 1.04%/yr for RSST.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и RSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.45%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 21.45%
- 6 месяцев
- 23.86%
- 1 год
- 56.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFUT и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 21.45% | 29.44% |
Correlation
The correlation between FFUT and RSST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение распределения секторов FFUT и RSST
Секторы
FFUT
RSST
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Промышленность
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
FFUT
RSST
Финансовые услуги
FFUT
RSST
Коммуникационные услуги
FFUT
RSST
Потребительский циклический сектор
FFUT
RSST
Промышленность
FFUT
RSST
Здравоохранение
FFUT
RSST
Потребительский защитный сектор
FFUT
RSST
Энергетика
FFUT
RSST
Коммунальные услуги
FFUT
RSST
Недвижимость
FFUT
RSST
Сырьевые материалы
FFUT
RSST
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. RSST — Ранг доходности на риск
FFUT
RSST
Сравнение FFUT c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.94 | +1.06 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и RSST
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и RSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -30.80% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.95% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -6.03% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и RSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 22.14% | -10.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 24.16% | -12.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 24.16% | -12.99% |
Сравнение комиссий FFUT и RSST
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и RSST
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности RSST в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.92% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and RSST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.04% for RSST.
FFUT has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.92% for RSST.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while RSST is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Return Stacked. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 1.04% for RSST.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и RSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор