Сравнение FFUT с RSST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).
FFUT и RSST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFUT - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 3 июн. 2025 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FFUT и RSST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFUT и RSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 7.30% | 8.26% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 0.81% | 29.44% |
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью 0.81%.
FFUT
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RSST
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 0.81%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 30.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFUT и RSST
FFUT берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии RSST в 1.04%.
Доходность на риск
FFUT vs. RSST — Ранг доходности на риск
FFUT
RSST
Сравнение FFUT c RSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 0.64 | +1.20 |
Корреляция
Корреляция между FFUT и RSST составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и RSST
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности RSST в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.95% | 2.09% | 0.00% | 0.00% |
RSST Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF | 1.11% | 1.12% | 0.09% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и RSST
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и RSST.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -30.80% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -19.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.70% | -8.07% | +6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.89% | -6.34% | +5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и RSST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFUT | RSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 28.18% | -17.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 24.70% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.99% | 24.70% | -13.71% |