Сравнение FFUT с MBSD
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and MBSD (FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while MBSD is a Mortgage Backed Securities fund tracking the ICE BofA Constrained Duration US Mortgage Backed Securities. FFUT is actively managed, while MBSD is passively managed. At a correlation of -0.32, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.20%/yr for MBSD.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и MBSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у MBSD с доходностью 0.42%.
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MBSD
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам FFUT и MBSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 0.42% | 4.58% |
Correlation
The correlation between FFUT and MBSD is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. MBSD — Ранг доходности на риск
FFUT
MBSD
Сравнение FFUT c MBSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund (MBSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFUT | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.50 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.01 | 0.38 | +1.63 |
Просадки
Сравнение просадок FFUT и MBSD
Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки MBSD в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и MBSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.84% | -14.36% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -1.19% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.88% | -2.81% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и MBSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | MBSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.17% | 3.53% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.17% | 5.15% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 4.26% | +6.91% |
Сравнение комиссий FFUT и MBSD
FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии MBSD в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFUT и MBSD
Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MBSD в 4.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MBSD FlexShares Disciplined Duration MBS Index Fund | 4.19% | 4.23% | 3.91% | 3.39% | 3.03% | 2.41% | 2.78% | 3.42% | 3.22% | 3.30% | 3.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and MBSD have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MBSD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MBSD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.
MBSD has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.85% for FFUT.
FFUT is categorized as Systematic Trend, while MBSD is Mortgage Backed Securities. They also come from different issuers: Fidelity and Northern Trust. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.20% for MBSD.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и MBSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор