PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFUT с FBND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFUT с FBND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both exchange-traded funds - FFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while FBND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. FFUT charges 0.80%/yr vs 0.36%/yr for FBND.

Доходность

Сравнение доходности FFUT и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFUT показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у FBND с доходностью 0.50%.

FFUT

1 день
-0.90%
1 месяц
1.16%
С начала года
12.74%
6 месяцев
14.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FBND

1 день
-0.20%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.50%
6 месяцев
0.30%
1 год
5.59%
3 года*
4.70%
5 лет*
0.83%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFUT и FBND

2026 (YTD)2025
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		12.74%8.26%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		0.50%4.69%

Correlation

The correlation between FFUT and FBND is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

-0.33

Сравнение распределения секторов FFUT и FBND

Секторы
FFUT
FBND

Технологии

65.3%

-

Финансовые услуги

7.4%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Промышленность

4.5%
71.4%

Здравоохранение

4.2%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Энергетика

2.0%
1.1%

Коммунальные услуги

1.7%
27.5%

Недвижимость

0.9%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Технологии

FFUT
65.3%
FBND

-

Финансовые услуги

FFUT
7.4%
FBND
0.2%

Коммуникационные услуги

FFUT
5.4%
FBND

-

Потребительский циклический сектор

FFUT
5.2%
FBND

-

Промышленность

FFUT
4.5%
FBND
71.4%

Здравоохранение

FFUT
4.2%
FBND

-

Потребительский защитный сектор

FFUT
2.4%
FBND

-

Энергетика

FFUT
2.0%
FBND
1.1%

Коммунальные услуги

FFUT
1.7%
FBND
27.5%

Недвижимость

FFUT
0.9%
FBND

-

Сырьевые материалы

FFUT
0.9%
FBND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Managed Futures ETF

Fidelity Total Bond ETF

Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с DBMFFFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с VOOFFUT с ETHEFFUT с SPYFFUT с ETH-USD
Часто сравнивают с FBND:
FBND с BNDFBND с FTBFXFBND с FBNDXFBND с AGGFBND с BONDFBND с IUSBFBND с BNDX

Доходность на риск

FFUT vs. FBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFUT
FBND
Ранг доходности на риск FBND: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBND: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFUT c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FFUT vs. FBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFUTFBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.46

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.01

0.44

+1.56

Просадки

Сравнение просадок FFUT и FBND

Максимальная просадка FFUT за все время составила -2.84%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и FBND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFUTFBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.84%

-17.25%

+14.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.94%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-1.43%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.35%

+2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.88%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FFUT и FBND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFUTFBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.17%

3.86%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.17%

5.92%

+5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.17%

6.10%

+5.07%

Сравнение комиссий FFUT и FBND

FFUT берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFUT и FBND

Дивидендная доходность FFUT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FBND в 4.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.70%4.70%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.85%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFUT and FBND have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FBND is cheaper at 0.36% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FBND is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.80% for FFUT.

FBND has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.85% for FFUT.

FFUT is categorized as Systematic Trend, while FBND is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.80% for FFUT and 0.36% for FBND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFUT и FBND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор