Сравнение FFUT с ETH-USD
FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) is Systematic Trend fund actively managed by Fidelity, while ETH-USD (Ethereum) is a cryptocurrency. Over the past year, FFUT returned 22.22% vs -44.74% for ETH-USD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FFUT и ETH-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFUT показывает доходность 13.13%, что значительно выше, чем у ETH-USD с доходностью -37.17%.
FFUT
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 3.31%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 13.13%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETH-USD
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 4.06%
- 6 месяцев
- -43.82%
- С начала года
- -37.17%
- 1 год
- -44.74%
- 3 года*
- -0.83%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 67.00%
Сравнение доходности по годам FFUT и ETH-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 13.13% | 8.58% |
ETH-USD Ethereum | -37.17% | 13.71% |
Correlation
The correlation between FFUT and ETH-USD is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFUT vs. ETH-USD — Ранг доходности на риск
FFUT
ETH-USD
Сравнение FFUT c ETH-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) и Ethereum (ETH-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFUT | ETH-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.92 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.00 | -0.66 | +4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.36 | -1.02 | +14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFUT и ETH-USD
Максимальная просадка FFUT за все время составила -5.59%, что меньше максимальной просадки ETH-USD в -94.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFUT и ETH-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFUT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.59% | -94.01% | +88.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -67.60% | +62.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -61.42% | +60.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -51.00% | +49.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 36.81% | -35.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFUT и ETH-USD
Текущая волатильность для Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) составляет 2.96%, в то время как у Ethereum (ETH-USD) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что FFUT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETH-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFUT | ETH-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 13.74% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 46.65% | -37.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.42% | 55.38% | -43.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.97% | 58.72% | -47.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.97% | 76.80% | -65.83% |
Часто задаваемые вопросы
FFUT and ETH-USD have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETH-USD has higher volatility (13.74%) compared to FFUT (2.96%). In terms of maximum drawdown, FFUT dropped -5.59% vs ETH-USD's -94.01%.
FFUT currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFUT и ETH-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор