Сравнение FFTY с QCLR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR).
FFTY и QCLR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. QCLR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Collar 95-110 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и QCLR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и QCLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | -1.65% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | -6.67% | 11.27% | 20.27% | 28.87% | -18.87% | 3.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
QCLR
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -6.67%
- 6 месяцев
- -5.64%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и QCLR
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.
Доходность на риск
FFTY vs. QCLR — Ранг доходности на риск
FFTY
QCLR
Сравнение FFTY c QCLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | QCLR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.91 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.35 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 4.33 | -1.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и QCLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и QCLR
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QCLR в 15.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
QCLR Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF | 15.95% | 14.89% | 8.89% | 0.47% | 0.27% | 1.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и QCLR
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и QCLR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -21.77% | -37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -10.22% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.35% | -8.78% | -23.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -6.32% | -16.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 2.50% | +5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и QCLR
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | QCLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 3.86% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 8.53% | +20.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 12.06% | +22.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 12.61% | +16.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 12.61% | +14.56% |