PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTY с QCLR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTY и QCLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и QCLR


2026 (YTD)20252024202320222021
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%18.36%12.40%-51.08%-1.65%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
-6.67%11.27%20.27%28.87%-18.87%3.02%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно выше, чем у QCLR с доходностью -6.67%.


FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%

QCLR

1 день
1.60%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-5.64%
1 год
10.86%
3 года*
12.72%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator IBD 50 ETF

Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF

Сравнение комиссий FFTY и QCLR

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии QCLR в 0.60%.


Доходность на риск

FFTY vs. QCLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

QCLR
Ранг доходности на риск QCLR: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLR: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLR: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c QCLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTYQCLRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.91

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.35

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.06

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

4.33

-1.28

FFTY vs. QCLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QCLR равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и QCLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTYQCLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.53

-0.41

Корреляция

Корреляция между FFTY и QCLR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и QCLR

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности QCLR в 15.95%


TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
QCLR
Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF
15.95%14.89%8.89%0.47%0.27%1.64%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и QCLR

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки QCLR в -21.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и QCLR.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTYQCLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-21.77%

-37.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-10.22%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.35%

-8.78%

-23.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-6.32%

-16.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

2.50%

+5.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и QCLR

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF (QCLR) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTYQCLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

3.86%

+10.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

8.53%

+20.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

12.06%

+22.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

12.61%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

12.61%

+14.56%