Сравнение FFTY с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Global 100 ETF (IOO).
FFTY и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 5.44% против 15.13% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и IOO
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
FFTY vs. IOO — Ранг доходности на риск
FFTY
IOO
Сравнение FFTY c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.13 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.31 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.26 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 10.66 | -7.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.44 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.86 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.86 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.36 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и IOO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и IOO
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и IOO
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -55.85% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -12.40% | -10.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -23.52% | -35.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -31.43% | -28.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.16% | -5.98% | -25.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -11.34% | -11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.63% | +5.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и IOO
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 6.23% | +6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 10.71% | +18.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 19.24% | +15.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 16.97% | +12.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 17.74% | +9.43% |