PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с ILCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с ILCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and ILCB (iShares Morningstar U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FFTY tracks the IBD 50 Index while ILCB tracks the Morningstar US Large-Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FFTY returned 7.57%/yr vs 15.00%/yr for ILCB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTY charges 0.80%/yr vs 0.03%/yr for ILCB.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и ILCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 7.57% против 15.00% соответственно.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

ILCB

1 день
-0.67%
1 месяц
5.29%
С начала года
11.12%
6 месяцев
11.10%
1 год
28.03%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.45%
10 лет*
15.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и ILCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		11.12%17.70%24.96%26.91%-19.48%24.07%19.40%32.68%-8.51%22.09%

Correlation

The correlation between FFTY and ILCB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2015 г.

0.73

The correlation between FFTY and ILCB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTY и ILCB

Секторы
FFTY
ILCB

Промышленность

26.6%
8.6%

Технологии

24.8%
35.5%

Сырьевые материалы

21.6%
1.8%

Финансовые услуги

13.1%
11.7%

Здравоохранение

12.1%
8.6%

Энергетика

8.0%
3.5%

Потребительский циклический сектор

4.8%
10.1%

Коммуникационные услуги

3.7%
11.4%

Коммунальные услуги

2.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

FFTY
26.6%
ILCB
8.6%

Технологии

FFTY
24.8%
ILCB
35.5%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
ILCB
1.8%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
ILCB
11.7%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
ILCB
8.6%

Энергетика

FFTY
8.0%
ILCB
3.5%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
ILCB
10.1%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
ILCB
11.4%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
ILCB
2.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

ILCB
4.8%

Недвижимость

FFTY

-

ILCB
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

iShares Morningstar U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с ILCB:
ILCB с ILCGILCB с VOOILCB с IVVILCB с SPYILCB с SCHBILCB с VTIILCB с BBUS

Доходность на риск

FFTY vs. ILCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ILCB
Ранг доходности на риск ILCB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILCB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILCB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILCB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c ILCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYILCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
2.35

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
3.20

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.42

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

3.10

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

14.24

-9.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. ILCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа ILCB равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и ILCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYILCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

2.35

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.83

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.64

-0.44

Просадки

Сравнение просадок FFTY и ILCB

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и ILCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYILCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-51.53%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-9.09%

-14.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-19.05%

-10.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-25.47%

-33.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

-35.30%

-24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-0.67%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-6.24%

-16.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

1.97%

+6.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и ILCB

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYILCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

2.88%

+6.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

9.10%

+17.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

12.02%

+22.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

17.13%

+12.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

18.16%

+9.25%

Сравнение комиссий FFTY и ILCB

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и ILCB

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности ILCB в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%0.00%
ILCB
iShares Morningstar U.S. Equity ETF		0.97%1.11%1.19%1.43%1.65%1.16%1.26%2.25%2.17%1.81%1.97%2.44%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and ILCB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to ILCB (2.88%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs ILCB's -51.53%.

On 10-year performance, ILCB leads with 15.00% vs 7.57% for FFTY. On fees, ILCB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, ILCB has been the lower-risk option at 2.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ILCB has performed better with a 15.00% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILCB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.97% for ILCB.

FFTY tracks IBD 50 Index, while ILCB tracks Morningstar US Large-Mid Cap Index. They also come from different issuers: Innovator and iShares. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 0.03% for ILCB.

ILCB currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и ILCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор