Сравнение FFTY с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
FFTY и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 32.68% | -8.51% | 22.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно выше, чем у ILCB с доходностью -3.86%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям ILCB по среднегодовой доходности: 5.44% против 13.57% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и ILCB
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
FFTY vs. ILCB — Ранг доходности на риск
FFTY
ILCB
Сравнение FFTY c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.51 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.53 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 7.14 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.66 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.75 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.60 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и ILCB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и ILCB
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и ILCB
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -51.53% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -12.07% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -25.47% | -33.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -35.30% | -24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.16% | -5.74% | -25.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -6.28% | -16.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.59% | +5.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и ILCB
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 5.37% | +7.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 9.65% | +19.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 18.42% | +16.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 17.13% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 18.14% | +9.03% |