Сравнение FFTY с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и GQG US Equity ETF (GQGU).
FFTY и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTY и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 9.41% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и GQGU
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
FFTY vs. GQGU — Ранг доходности на риск
FFTY
GQGU
Сравнение FFTY c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 1.02 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и GQGU составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и GQGU
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и GQGU
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -6.65% | -52.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.16% | -3.24% | -27.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -2.21% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 9.66% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 9.66% | +19.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 9.66% | +17.51% |