Сравнение FFTY с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
FFTY и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FFTY и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -2.33% | 23.38% | 18.36% | 12.40% | -51.08% | 11.92% | 18.20% | 25.74% | -16.76% | 37.62% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.54% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 26.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции FFTY уступали акциям FTCS по среднегодовой доходности: 5.44% против 10.24% соответственно.
FFTY
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- -2.33%
- 6 месяцев
- -8.05%
- 1 год
- 28.32%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- -4.18%
- 10 лет*
- 5.44%
FTCS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.46%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и FTCS
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
FFTY vs. FTCS — Ранг доходности на риск
FFTY
FTCS
Сравнение FFTY c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.34 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.59 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 0.49 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 1.87 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.52 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.66 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.51 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и FTCS составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и FTCS
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FTCS в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.38% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.12% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и FTCS
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -53.64% | -5.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -9.38% | -13.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | -20.93% | -38.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | -31.93% | -27.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.16% | -6.46% | -24.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.39% | -6.93% | -15.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 2.46% | +5.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и FTCS
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 3.18% | +10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 7.05% | +21.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 13.55% | +20.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 13.14% | +15.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 15.54% | +11.63% |