Сравнение FFTY с DARP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Grizzle Growth ETF (DARP).
FFTY и DARP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFTY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность IBD 50 Index. Фонд был запущен 9 апр. 2015 г.. DARP - это активно управляемый фонд от Grizzle. Фонд был запущен 15 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTY и DARP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTY и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | -4.02% | 23.38% | 18.36% | 6.31% |
DARP Grizzle Growth ETF | 4.29% | 40.19% | 24.63% | 6.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.
FFTY
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -18.29%
- С начала года
- -4.02%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 25.53%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- -4.52%
- 10 лет*
- 5.25%
DARP
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -6.88%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 64.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTY и DARP
FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Доходность на риск
FFTY vs. DARP — Ранг доходности на риск
FFTY
DARP
Сравнение FFTY c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTY | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.19 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.73 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 3.97 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.05 | 16.42 | -13.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTY | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.19 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 1.11 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между FFTY и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTY и DARP
Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DARP в 0.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTY Innovator IBD 50 ETF | 1.40% | 1.35% | 0.91% | 0.65% | 2.75% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.17% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.42% | 0.43% | 1.93% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFTY и DARP
Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и DARP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTY | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.46% | -30.27% | -29.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.29% | -15.92% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.46% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.35% | -9.09% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.38% | -4.84% | -17.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 3.85% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTY и DARP
Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTY | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 9.51% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.72% | 19.28% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.49% | 29.51% | +4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 26.42% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 26.42% | +0.75% |