PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTY с DARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTY и DARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и DARP


2026 (YTD)202520242023
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%18.36%6.31%
DARP
Grizzle Growth ETF
4.29%40.19%24.63%6.25%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 4.29%.


FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%

DARP

1 день
3.09%
1 месяц
-6.88%
С начала года
4.29%
6 месяцев
13.93%
1 год
64.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator IBD 50 ETF

Grizzle Growth ETF

Сравнение комиссий FFTY и DARP

FFTY берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.


Доходность на риск

FFTY vs. DARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

DARP
Ранг доходности на риск DARP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DARP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DARP: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DARP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DARP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DARP: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c DARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTYDARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

2.19

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.73

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

3.97

-2.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

16.42

-13.37

FFTY vs. DARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DARP равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и DARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTYDARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

2.19

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

1.11

-0.99

Корреляция

Корреляция между FFTY и DARP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и DARP

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности DARP в 0.42%


TTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
DARP
Grizzle Growth ETF
0.42%0.43%1.93%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и DARP

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и DARP.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTYDARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-30.27%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-15.92%

-7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.35%

-9.09%

-23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-4.84%

-17.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

3.85%

+4.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и DARP

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Grizzle Growth ETF (DARP) с волатильностью 9.51%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTYDARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

9.51%

+4.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

19.28%

+9.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

29.51%

+4.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

26.42%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

26.42%

+0.75%