PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTY с CCOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTY с CCOR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFTY (Innovator IBD 50 ETF) and CCOR (Core Alternative ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FFTY is passively managed, while CCOR is actively managed. Over the past 5 years, FFTY returned -0.60%/yr vs -2.56%/yr for CCOR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. FFTY charges 0.80%/yr vs 1.09%/yr for CCOR.

Доходность

Сравнение доходности FFTY и CCOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Core Alternative ETF (CCOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность 20.11%, что значительно выше, чем у CCOR с доходностью -3.71%.

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%

CCOR

1 день
0.30%
1 месяц
-2.55%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-4.87%
1 год
-5.97%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTY и CCOR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%22.11%
CCOR
Core Alternative ETF		-3.71%3.52%-5.70%-11.92%2.51%9.90%4.07%6.03%4.64%3.68%

Correlation

The correlation between FFTY and CCOR is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г.

0.06

The correlation between FFTY and CCOR shifts across timeframes, from -0.14 (3 years) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FFTY и CCOR

Секторы
FFTY
CCOR

Промышленность

26.6%
9.2%

Технологии

24.8%
16.2%

Сырьевые материалы

21.6%
5.1%

Финансовые услуги

13.1%
17.7%

Здравоохранение

12.1%
10.8%

Энергетика

8.0%
7.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.7%
8.7%

Коммунальные услуги

2.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

-

6.8%

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

FFTY
26.6%
CCOR
9.2%

Технологии

FFTY
24.8%
CCOR
16.2%

Сырьевые материалы

FFTY
21.6%
CCOR
5.1%

Финансовые услуги

FFTY
13.1%
CCOR
17.7%

Здравоохранение

FFTY
12.1%
CCOR
10.8%

Энергетика

FFTY
8.0%
CCOR
7.2%

Потребительский циклический сектор

FFTY
4.8%
CCOR
9.4%

Коммуникационные услуги

FFTY
3.7%
CCOR
8.7%

Коммунальные услуги

FFTY
2.1%
CCOR
6.3%

Потребительский защитный сектор

FFTY

-

CCOR
6.8%

Недвижимость

FFTY

-

CCOR
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator IBD 50 ETF

Core Alternative ETF

Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV
Часто сравнивают с CCOR:
CCOR с BTALCCOR с AIRRCCOR с BIMBXCCOR с QMNNXCCOR с JEPQCCOR с VOOCCOR с SPY

Доходность на риск

FFTY vs. CCOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CCOR
Ранг доходности на риск CCOR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCOR: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCOR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCOR: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCOR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCOR: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c CCOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Core Alternative ETF (CCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTYCCORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.87

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
-1.15

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.87

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

-0.69

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.36

-1.59

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTY vs. CCOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа CCOR равного -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и CCOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTYCCORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.87

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

-0.23

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FFTY и CCOR

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки CCOR в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и CCOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTYCCORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-22.99%

-36.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-8.75%

-14.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.60%

-12.31%

-17.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-22.99%

-36.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.34%

-20.03%

+4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-7.29%

-15.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

3.77%

+5.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и CCOR

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Core Alternative ETF (CCOR) с волатильностью 1.78%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTYCCORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

1.78%

+7.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.18%

4.96%

+21.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.09%

6.93%

+27.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.14%

11.10%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.41%

10.75%

+16.66%

Сравнение комиссий FFTY и CCOR

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии CCOR в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и CCOR

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что сопоставимо с доходностью CCOR в 1.11%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCOR
Core Alternative ETF		1.11%1.07%1.18%1.21%1.11%1.02%1.50%0.73%1.53%0.89%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%

Часто задаваемые вопросы

FFTY and CCOR have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to CCOR (1.78%). In terms of maximum drawdown, FFTY dropped -59.46% vs CCOR's -22.99%.

On 5-year performance, FFTY leads with -0.60% vs -2.56% for CCOR. On fees, FFTY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, CCOR has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFTY has performed better with a -0.60% return vs -2.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFTY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.09% for CCOR.

FFTY and CCOR have nearly identical dividend yields, around 1.12%.

They also come from different issuers: Innovator and Core Alternative Capital. Their fees differ too: 0.80% for FFTY and 1.09% for CCOR.

FFTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTY и CCOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор