PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FFTY с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FFTY и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTY и BUFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
-4.02%23.38%18.36%12.40%-51.08%11.92%18.20%25.74%-16.76%37.62%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
-0.90%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%32.32%-7.04%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, FFTY показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у BUFF с доходностью -0.90%.


FFTY

1 день
5.00%
1 месяц
-18.29%
С начала года
-4.02%
6 месяцев
-9.38%
1 год
25.53%
3 года*
13.29%
5 лет*
-4.52%
10 лет*
5.25%

BUFF

1 день
1.46%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.90%
6 месяцев
1.13%
1 год
12.07%
3 года*
11.21%
5 лет*
7.68%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator IBD 50 ETF

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Сравнение комиссий FFTY и BUFF

FFTY берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.


Доходность на риск

FFTY vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3535
Ранг коэф-та Мартина

BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTY c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator IBD 50 ETF (FFTY) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTYBUFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.23

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

1.84

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.72

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.05

9.71

-6.66

FFTY vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTY на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BUFF равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTY и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FFTYBUFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.23

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

0.92

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.46

-0.33

Корреляция

Корреляция между FFTY и BUFF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTY и BUFF

Дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как BUFF не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FFTY
Innovator IBD 50 ETF
1.40%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%0.00%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%

Просадки

Сравнение просадок FFTY и BUFF

Максимальная просадка FFTY за все время составила -59.46%, что больше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTY и BUFF.


Загрузка...

Показатели просадок


FFTYBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.46%

-46.23%

-13.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.29%

-7.15%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.46%

-10.24%

-49.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.35%

-2.18%

-30.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.38%

-6.29%

-16.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

1.27%

+6.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTY и BUFF

Innovator IBD 50 ETF (FFTY) имеет более высокую волатильность в 14.46% по сравнению с Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что FFTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FFTYBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.46%

2.61%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

4.05%

+24.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.49%

9.82%

+24.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.00%

8.40%

+20.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.17%

17.83%

+9.34%