Сравнение FFTWX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 0.54% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 7.77% против 4.81% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 14.65%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 7.77%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и TDIFX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FFTWX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FFTWX
TDIFX
Сравнение FFTWX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.07 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.47 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.05 | 6.12 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.96 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.00 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и TDIFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и TDIFX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.40% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и TDIFX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -12.21% | -35.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -2.84% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -12.21% | -11.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -12.21% | -11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -1.83% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -1.77% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 0.84% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и TDIFX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 1.51% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.12% | 2.32% | +3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.86% | 4.34% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 5.89% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 5.05% | +5.00% |