PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FTBD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FTBD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 24 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FTBD

2026 (YTD)202520242023
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		0.54%16.46%8.20%7.07%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		0.46%8.35%1.77%3.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 0.54%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 0.46%.

FFTWX

1 день
0.60%
1 месяц
-2.03%
С начала года
0.54%
6 месяцев
2.43%
1 год
14.65%
3 года*
11.02%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.77%

FTBD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.60%
С начала года
0.46%
6 месяцев
0.92%
1 год
5.54%
3 года*
4.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с SPAXXFTBD с BND

Сравнение комиссий FFTWX и FTBD

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF

Доходность на риск

FFTWX vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFTBDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.20

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.71

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.85

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

6.15

+2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBD равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.20

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.76

-0.25

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FTBD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FTBD

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FTBD в 5.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.40%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.07%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FTBD

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FTBD.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-6.98%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-2.98%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.68%

-2.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.59%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

0.89%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FTBD

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.14%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

2.99%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.86%

4.65%

+5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

5.93%

+3.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

5.93%

+4.12%