PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FTBD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFTWX с FTBD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFTWX (Fidelity Freedom 2025 Fund) and FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) are both funds - FFTWX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while FTBD is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Fidelity. Over the past 3 years, FFTWX returned 13.14%/yr vs 5.19%/yr for FTBD. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFTWX charges 0.62%/yr vs 0.55%/yr for FTBD.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FTBD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность 7.70%, что значительно выше, чем у FTBD с доходностью 1.15%.

FFTWX

1 день
-0.38%
1 месяц
2.02%
С начала года
7.70%
6 месяцев
8.52%
1 год
18.41%
3 года*
13.14%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.25%

FTBD

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.91%
3 года*
5.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFTWX и FTBD

2026 (YTD)202520242023
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		7.70%16.46%8.20%7.07%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		1.15%8.35%1.77%3.73%

Correlation

The correlation between FFTWX and FTBD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2023 г.

0.60

The correlation between FFTWX and FTBD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFTWX и FTBD

Секторы
FFTWX
FTBD

Технологии

23.0%

-

Финансовые услуги

17.1%

-

Промышленность

15.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.7%

-

Сырьевые материалы

5.8%

-

Энергетика

5.7%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Коммунальные услуги

1.8%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

FFTWX
23.0%
FTBD

-

Финансовые услуги

FFTWX
17.1%
FTBD

-

Промышленность

FFTWX
15.5%
FTBD

-

Потребительский циклический сектор

FFTWX
9.2%
FTBD

-

Здравоохранение

FFTWX
8.7%
FTBD

-

Коммуникационные услуги

FFTWX
7.7%
FTBD

-

Сырьевые материалы

FFTWX
5.8%
FTBD

-

Энергетика

FFTWX
5.7%
FTBD
100.0%

Потребительский защитный сектор

FFTWX
4.5%
FTBD

-

Коммунальные услуги

FFTWX
1.8%
FTBD

-

Недвижимость

FFTWX
1.1%
FTBD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Tactical Bond ETF

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FQIFXFFTWX с FXAIXFFTWX с FFTHXFFTWX с HYLSFFTWX с FFSFXFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с FTBD:
FTBD с PIMIXFTBD с FIGBFTBD с PYLDFTBD с SPAXXFTBD с FBNDFTBD с KORPFTBD с CGMS

Доходность на риск

FFTWX vs. FTBD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTBD
Ранг доходности на риск FTBD: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBD: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBD: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FTBD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFTBDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
1.39

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.03

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

1.99

+1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.09

6.83

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FTBD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа FTBD равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FTBD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFTBDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.39

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.76

-0.24

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FTBD

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FTBD в -6.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FTBD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFTWXFTBDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-6.98%

-40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-2.98%

-3.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.87%

-6.56%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.99%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-1.57%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

0.87%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FTBD

Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFTWXFTBDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

1.46%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.67%

3.17%

+3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.03%

4.32%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.94%

5.86%

+4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.09%

5.86%

+4.23%

Сравнение комиссий FFTWX и FTBD

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FTBD в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FTBD

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что больше доходности FTBD в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.80%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FTBD
Fidelity Tactical Bond ETF		5.03%5.04%4.76%4.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFTWX and FTBD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTWX has higher volatility (2.96%) compared to FTBD (1.46%). In terms of maximum drawdown, FFTWX dropped -47.51% vs FTBD's -6.98%.

FFTWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFTWX и FTBD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор