PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFTWX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFTWX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FFTWX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFTWX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		-0.07%16.46%8.20%14.10%-16.66%10.09%14.70%19.45%-5.93%15.04%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FFTWX

1 день
1.78%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
2.02%
1 год
14.29%
3 года*
10.80%
5 лет*
4.93%
10 лет*
7.70%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom 2025 Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FFTWX:
FFTWX с VTTVXFFTWX с FXAIXFFTWX с FQIFXFFTWX с FFTHXFFTWX с FFSFXFFTWX с HYLSFFTWX с FFFAX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FFTWX и FSPGX

FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FFTWX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFTWX
Ранг доходности на риск FFTWX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTWX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTWX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFTWX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFTWXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.84

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.12

1.36

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

1.17

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.79

4.02

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFTWX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFTWX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа FSPGX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTWX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFTWXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.84

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.58

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между FFTWX и FSPGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTWX и FSPGX

Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFTWX
Fidelity Freedom 2025 Fund		6.44%6.44%3.74%2.08%9.66%10.38%5.75%6.09%6.39%3.04%3.91%5.60%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTWX и FSPGX

Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FFTWXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.51%

-32.66%

-14.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-16.17%

+9.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

-32.66%

+9.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.61%

-13.03%

+8.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-6.43%

+0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

4.70%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FFTWX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) составляет 4.25%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFTWXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.71%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

12.37%

-6.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

22.58%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.87%

21.52%

-11.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.05%

21.66%

-11.61%