Сравнение FFTWX с FFGZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX).
FFTWX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 2003 г.. FFGZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FFTWX и FFGZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FFTWX и FFGZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | -0.07% | 16.46% | 8.20% | 14.10% | -16.66% | 10.09% | 14.70% | 19.45% | -5.93% | 15.57% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 0.03% | 9.13% | 5.02% | 8.32% | -11.07% | 2.85% | 8.59% | 10.68% | -0.80% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FFTWX показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у FFGZX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FFTWX превзошли акции FFGZX по среднегодовой доходности: 7.70% против 3.95% соответственно.
FFTWX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.07%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 7.70%
FFGZX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -1.91%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 7.06%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FFTWX и FFGZX
FFTWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FFGZX в 0.08%.
Доходность на риск
FFTWX vs. FFGZX — Ранг доходности на риск
FFTWX
FFGZX
Сравнение FFTWX c FFGZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFTWX | FFGZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.12 | 2.33 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.33 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.23 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.79 | 9.26 | -0.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFTWX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.65 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.86 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FFTWX и FFGZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFTWX и FFGZX
Дивидендная доходность FFTWX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.44%, что больше доходности FFGZX в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFTWX Fidelity Freedom 2025 Fund | 6.44% | 6.44% | 3.74% | 2.08% | 9.66% | 10.38% | 5.75% | 6.09% | 6.39% | 3.04% | 3.91% | 5.60% |
FFGZX Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class | 3.43% | 3.30% | 3.18% | 2.88% | 3.11% | 2.10% | 2.22% | 7.35% | 3.00% | 1.95% | 1.56% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок FFTWX и FFGZX
Максимальная просадка FFTWX за все время составила -47.51%, что больше максимальной просадки FFGZX в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTWX и FFGZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FFTWX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.51% | -14.94% | -32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -3.33% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.66% | -14.94% | -8.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.66% | -14.94% | -8.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -2.30% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -2.29% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 0.80% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFTWX и FFGZX
Fidelity Freedom 2025 Fund (FFTWX) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional Premium Class (FFGZX) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что FFTWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFGZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FFTWX | FFGZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 2.06% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | 2.89% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 4.42% | +5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.87% | 5.04% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.05% | 4.39% | +5.66% |