PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FFTHX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FFTHXFZROX
Дох-ть с нач. г.12.35%24.97%
Дох-ть за 1 год22.73%37.80%
Дох-ть за 3 года-2.01%8.52%
Дох-ть за 5 лет3.58%15.23%
Коэф-т Шарпа2.423.00
Коэф-т Сортино3.504.01
Коэф-т Омега1.451.56
Коэф-т Кальмара0.954.32
Коэф-т Мартина15.7119.55
Индекс Язвы1.45%1.96%
Дневная вол-ть9.38%12.74%
Макс. просадка-50.94%-34.96%
Текущая просадка-6.20%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FFTHX и FZROX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFTHX и FZROX

С начала года, FFTHX показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 24.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.57%
15.13%
FFTHX
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FFTHX и FZROX

FFTHX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FFTHX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FFTHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFTHX, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFTHX, с текущим значением в 3.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFTHX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFTHX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.95
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFTHX, с текущим значением в 15.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.74
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 19.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.55

Сравнение коэффициента Шарпа FFTHX и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа FFTHX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 3.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFTHX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.43
3.00
FFTHX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFTHX и FZROX

Дивидендная доходность FFTHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности FZROX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.49%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%7.08%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.09%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFTHX и FZROX

Максимальная просадка FFTHX за все время составила -50.94%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFTHX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.20%
0
FFTHX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FFTHX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) составляет 2.31%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FFTHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31%
4.07%
FFTHX
FZROX