PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFSM с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с SCHM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FFSM is actively managed, while SCHM is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 11.54%/yr vs 8.46%/yr for SCHM. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.04%/yr for SCHM.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у SCHM с доходностью 17.66%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
-0.76%
6 месяцев
12.74%
С начала года
20.41%
1 год
34.80%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

SCHM

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.01%
6 месяцев
9.91%
С начала года
17.66%
1 год
25.66%
3 года*
14.83%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и SCHM

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		20.41%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		17.66%10.17%11.98%16.69%-17.07%14.13%

Correlation

The correlation between FFSM and SCHM is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.97

The correlation between FFSM and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и SCHM

Секторы
FFSM
SCHM

Промышленность

25.7%
21.7%

Технологии

18.5%
22.1%

Финансовые услуги

13.9%
10.9%

Здравоохранение

9.8%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.6%
10.8%

Потребительский защитный сектор

5.5%
3.4%

Энергетика

5.1%
3.4%

Сырьевые материалы

4.5%
4.7%

Недвижимость

4.5%
6.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.6%

Промышленность

FFSM
25.7%
SCHM
21.7%

Технологии

FFSM
18.5%
SCHM
22.1%

Финансовые услуги

FFSM
13.9%
SCHM
10.9%

Здравоохранение

FFSM
9.8%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

FFSM
9.6%
SCHM
10.8%

Потребительский защитный сектор

FFSM
5.5%
SCHM
3.4%

Энергетика

FFSM
5.1%
SCHM
3.4%

Сырьевые материалы

FFSM
4.5%
SCHM
4.7%

Недвижимость

FFSM
4.5%
SCHM
6.4%

Коммунальные услуги

FFSM
2.3%
SCHM
2.9%

Коммуникационные услуги

FFSM
0.6%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с FCPGXFFSM с VOO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

FFSM vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.56

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
2.27

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.77

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

10.60

+2.50

FFSM vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и SCHM

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-42.43%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.32%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-23.27%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-26.46%

-0.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-4.56%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-5.63%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.43%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и SCHM

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 4.97% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

5.18%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

12.89%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.77%

16.51%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

19.70%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

20.46%

+0.11%

Сравнение комиссий FFSM и SCHM

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и SCHM

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SCHM в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.44%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.26%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FFSM and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.18%) compared to FFSM (4.97%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs SCHM's -42.43%.

On 5-year performance, FFSM leads with 11.54% vs 8.46% for SCHM. On fees, SCHM is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 4.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 11.54% return vs 8.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHM is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.44% for FFSM.

They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.04% for SCHM.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор