PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSM с FCPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с FCPGX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX).

FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FCPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSM или FCPGX.

Корреляция

Корреляция между FFSM и FCPGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FCPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSM:

0.01

FCPGX:

-0.06

Коэф-т Сортино

FFSM:

0.25

FCPGX:

0.08

Коэф-т Омега

FFSM:

1.03

FCPGX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FFSM:

0.05

FCPGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

FFSM:

0.16

FCPGX:

-0.19

Индекс Язвы

FFSM:

7.99%

FCPGX:

9.57%

Дневная вол-ть

FFSM:

23.09%

FCPGX:

25.41%

Макс. просадка

FFSM:

-26.65%

FCPGX:

-59.11%

Текущая просадка

FFSM:

-12.53%

FCPGX:

-23.43%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у FCPGX с доходностью -9.02%.

FFSM

С начала года

-4.18%

1 месяц

6.02%

6 месяцев

-11.05%

1 год

0.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FCPGX

С начала года

-9.02%

1 месяц

6.25%

6 месяцев

-15.91%

1 год

-1.53%

5 лет

4.35%

10 лет

4.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSM и FCPGX

FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FCPGX в 1.00%.

FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSM и FCPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг риск-скорректированной доходности FFSM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
FCPGX
Ранг риск-скорректированной доходности FCPGX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCPGX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCPGX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSM c FCPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Small Cap Growth Fund (FCPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа FCPGX равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FCPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FCPGX

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности FCPGX в 1.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.70%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCPGX
Fidelity Small Cap Growth Fund		1.05%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.32%8.37%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FCPGX

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки FCPGX в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FCPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FCPGX

Загрузка...