PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.37%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и AVUV

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%26.35%

Correlation

The correlation between FFSM and AVUV is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.91

The correlation between FFSM and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и AVUV

Секторы
FFSM
AVUV

Промышленность

29.5%
13.9%

Финансовые услуги

22.7%
25.8%

Технологии

14.0%
7.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
18.0%

Здравоохранение

9.1%
4.2%

Сырьевые материалы

6.2%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.5%

Энергетика

2.2%
18.2%

Коммунальные услуги

1.8%
0.1%

Недвижимость

0.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

2.8%

Промышленность

FFSM
29.5%
AVUV
13.9%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
AVUV
25.8%

Технологии

FFSM
14.0%
AVUV
7.0%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
AVUV
18.0%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
AVUV
4.2%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
AVUV
4.9%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
AVUV
4.5%

Энергетика

FFSM
2.2%
AVUV
18.2%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
AVUV
0.1%

Недвижимость

FFSM
0.0%
AVUV
0.7%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

AVUV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с VIOGFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGXFFSM с FZROX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FFSM vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.10

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.02

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

4.61

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

13.69

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.10

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FFSM и AVUV

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-49.42%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-7.95%

-2.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-28.79%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-28.79%

+2.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.12%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.95%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и AVUV

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.08%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

11.34%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.54%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

22.74%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

28.30%

-7.73%

Сравнение комиссий FFSM и AVUV

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и AVUV

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and AVUV have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to AVUV (4.08%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 10.71% vs 10.37% for FFSM. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 10.71% return vs 10.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

AVUV has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.46% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Avantis. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.25% for AVUV.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор