PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSM с AVUV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с AVUV

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV).

FFSM и AVUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. AVUV - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSM или AVUV.

Корреляция

Корреляция между FFSM и AVUV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSM:

0.01

AVUV:

-0.21

Коэф-т Сортино

FFSM:

0.25

AVUV:

-0.05

Коэф-т Омега

FFSM:

1.03

AVUV:

0.99

Коэф-т Кальмара

FFSM:

0.05

AVUV:

-0.14

Коэф-т Мартина

FFSM:

0.16

AVUV:

-0.38

Индекс Язвы

FFSM:

7.99%

AVUV:

10.35%

Дневная вол-ть

FFSM:

23.09%

AVUV:

25.23%

Макс. просадка

FFSM:

-26.65%

AVUV:

-49.42%

Текущая просадка

FFSM:

-12.53%

AVUV:

-18.04%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью -10.04%.

FFSM

С начала года

-4.18%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-11.05%

1 год

0.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVUV

С начала года

-10.04%

1 месяц

11.04%

6 месяцев

-15.40%

1 год

-4.81%

5 лет

20.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSM и AVUV

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSM и AVUV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг риск-скорректированной доходности FFSM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг риск-скорректированной доходности AVUV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUV, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSM c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и AVUV

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AVUV в 1.84%

TTM202420232022202120202019
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.70%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%
AVUV
Avantis U.S. Small Cap Value ETF		1.84%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и AVUV

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и AVUV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и AVUV

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Avantis U.S. Small Cap Value ETF (AVUV) имеют волатильность 7.71% и 7.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...