PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с FFLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с FFLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV).

FFSM и FFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FFSM и FFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FFSM и FFLV

2026 (YTD)20252024
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		5.48%14.89%9.23%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 5.48%, что значительно выше, чем у FFLV с доходностью 2.88%.

FFSM

1 день
1.19%
1 месяц
-5.60%
С начала года
5.48%
6 месяцев
10.51%
1 год
28.14%
3 года*
16.28%
5 лет*
8.53%
10 лет*
—

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с AVUVFFSM с VIOGFFSM с FZROXFFSM с VOOFFSM с FNILXFFSM с FCPGX
Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с SCHDFFLV с AVLVFFLV с FDVVFFLV с VLUE

Сравнение комиссий FFSM и FFLV

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FFLV в 0.38%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Доходность на риск

FFSM vs. FFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c FFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMFFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

1.12

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.62

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.46

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

6.41

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. FFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и FFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMFFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.12

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.90

-0.42

Корреляция

Корреляция между FFSM и FFLV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и FFLV

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности FFLV в 1.58%

TTM20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.52%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и FFLV

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки FFLV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и FFLV.

Загрузка...

Показатели просадок

FFSMFFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-16.71%

-9.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-11.81%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-5.00%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-3.16%

-4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

2.69%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и FFLV

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 8.35% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FFSMFFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.35%

4.15%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.84%

8.62%

+5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.78%

15.83%

+6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.55%

14.42%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.61%

14.42%

+6.19%