PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFSM с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с VIOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. FFSM is actively managed, while VIOG is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.37%/yr vs 5.47%/yr for VIOG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью 15.37%.

FFSM

1 день
0.16%
1 месяц
3.08%
С начала года
18.92%
6 месяцев
18.95%
1 год
38.60%
3 года*
21.43%
5 лет*
10.37%
10 лет*
—

VIOG

1 день
-0.65%
1 месяц
0.86%
С начала года
15.37%
6 месяцев
13.49%
1 год
26.34%
3 года*
14.40%
5 лет*
5.47%
10 лет*
10.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFSM и VIOG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		18.92%14.89%14.38%17.30%-16.35%19.77%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		15.37%5.40%9.23%16.92%-21.14%10.55%

Correlation

The correlation between FFSM and VIOG is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.95

The correlation between FFSM and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и VIOG

Секторы
FFSM
VIOG

Промышленность

29.5%
19.5%

Финансовые услуги

22.7%
13.7%

Технологии

14.0%
19.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
14.6%

Сырьевые материалы

6.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.3%
3.3%

Энергетика

2.2%
4.1%

Коммунальные услуги

1.8%
1.7%

Недвижимость

0.0%
6.6%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Промышленность

FFSM
29.5%
VIOG
19.5%

Финансовые услуги

FFSM
22.7%
VIOG
13.7%

Технологии

FFSM
14.0%
VIOG
19.7%

Потребительский циклический сектор

FFSM
12.2%
VIOG
10.9%

Здравоохранение

FFSM
9.1%
VIOG
14.6%

Сырьевые материалы

FFSM
6.2%
VIOG
3.1%

Потребительский защитный сектор

FFSM
2.3%
VIOG
3.3%

Энергетика

FFSM
2.2%
VIOG
4.1%

Коммунальные услуги

FFSM
1.8%
VIOG
1.7%

Недвижимость

FFSM
0.0%
VIOG
6.6%

Коммуникационные услуги

FFSM

-

VIOG
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с FFLVFFSM с AVUVFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FCPGXFFSM с FZROX
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOVVIOG с VIOOVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с VOOVIOG с XSMO

Доходность на риск

FFSM vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFSM c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFSMVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.52

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.27

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.27

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.74

2.93

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

10.01

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFSM vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFSMVIOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.52

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.26

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.60

0.00

Просадки

Сравнение просадок FFSM и VIOG

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-41.73%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.03%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-27.35%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-29.15%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.47%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-7.62%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.64%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и VIOG

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.70%

4.61%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.44%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.96%

17.48%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

21.47%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.57%

22.84%

-2.27%

Сравнение комиссий FFSM и VIOG

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и VIOG

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности VIOG в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.46%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.84%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FFSM and VIOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFSM has higher volatility (5.70%) compared to VIOG (4.61%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs VIOG's -41.73%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.37% vs 5.47% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, VIOG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.37% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

VIOG has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.46% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.15% for VIOG.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор