PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FFSM с VIOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFSM с VIOG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and VIOG (Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF) are both exchange-traded funds - FFSM is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity, while VIOG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Growth Index. FFSM is actively managed, while VIOG is passively managed. Over the past 5 years, FFSM returned 10.92%/yr vs 6.85%/yr for VIOG. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.15%/yr for VIOG.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность 23.48%, что значительно ниже, чем у VIOG с доходностью 26.22%.

FFSM

1 день
-0.47%
1 месяц
1.31%
6 месяцев
15.47%
С начала года
23.48%
1 год
37.69%
3 года*
19.72%
5 лет*
10.92%
10 лет*
—
Всё время*
12.57%

VIOG

1 день
-0.91%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
19.61%
С начала года
26.22%
1 год
33.45%
3 года*
15.49%
5 лет*
6.85%
10 лет*
11.21%
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FFSM

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
$11.73M$10.34M$7.26M

VIOG

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF
$4.12M$4.45M$4.77M

Сравнение доходности по годам FFSM и VIOG

2026 (YTD)20252024202320222021
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		23.48%14.89%14.38%17.30%-16.35%20.44%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		26.22%5.40%9.23%16.92%-21.14%12.22%

Correlation

The correlation between FFSM and VIOG is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.90

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.93

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.94

The correlation between FFSM and VIOG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FFSM и VIOG

Секторы
FFSM
VIOG

Промышленность

21.9%
19.5%

Технологии

19.9%
17.6%

Финансовые услуги

13.9%
13.7%

Потребительский циклический сектор

11.3%
11.0%

Здравоохранение

9.8%
16.9%

Сырьевые материалы

6.9%
3.1%

Недвижимость

5.0%
6.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.4%

Энергетика

4.2%
3.8%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Коммуникационные услуги

0.6%
2.4%

Промышленность

FFSM
21.9%
VIOG
19.5%

Технологии

FFSM
19.9%
VIOG
17.6%

Финансовые услуги

FFSM
13.9%
VIOG
13.7%

Потребительский циклический сектор

FFSM
11.3%
VIOG
11.0%

Здравоохранение

FFSM
9.8%
VIOG
16.9%

Сырьевые материалы

FFSM
6.9%
VIOG
3.1%

Недвижимость

FFSM
5.0%
VIOG
6.8%

Потребительский защитный сектор

FFSM
4.3%
VIOG
3.4%

Энергетика

FFSM
4.2%
VIOG
3.8%

Коммунальные услуги

FFSM
2.3%
VIOG
1.6%

Коммуникационные услуги

FFSM
0.6%
VIOG
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF

Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Часто сравнивают с FFSM:
FFSM с FFLGFFSM с AVUVFFSM с FFLVFFSM с FCPGXFFSM с FFLCFFSM с VOOFFSM с FZROX
Часто сравнивают с VIOG:
VIOG с VBKVIOG с VIOOVIOG с VIOVVIOG с VTWGVIOG с SLYGVIOG с XSMOVIOG с VOO

Доходность на риск

FFSM vs. VIOG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг доходности на риск FFSM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг доходности на риск VIOG: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIOG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FFSM c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FFSMVIOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.88

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.80

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.72

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.61

12.42

+1.19

FFSM vs. VIOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIOG равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FFSM и VIOG

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и VIOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFSMVIOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.65%

-41.73%

+15.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.03%

-1.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.78%

-27.35%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.65%

-29.15%

+2.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.91%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-7.56%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.70%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и VIOG

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) имеют волатильность 4.59% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFSMVIOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

4.77%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

13.12%

+1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.93%

17.91%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.76%

21.49%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.53%

22.84%

-2.31%

Сравнение комиссий FFSM и VIOG

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и VIOG

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности VIOG в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.43%0.56%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		0.75%1.04%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%

Часто задаваемые вопросы

FFSM and VIOG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIOG has higher volatility (4.77%) compared to FFSM (4.59%). In terms of maximum drawdown, FFSM dropped -26.65% vs VIOG's -41.73%.

On 5-year performance, FFSM leads with 10.92% vs 6.85% for VIOG. On fees, VIOG is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FFSM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FFSM has performed better with a 10.92% return vs 6.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VIOG is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.43% for FFSM.

VIOG has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.43% for FFSM.

FFSM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VIOG is Small Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.15% for VIOG.

FFSM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFSM и VIOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор