PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFSM с VIOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFSM с VIOG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG).

FFSM и VIOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFSM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VIOG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Growth Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFSM или VIOG.

Корреляция

Корреляция между FFSM и VIOG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FFSM и VIOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFSM:

0.01

VIOG:

-0.10

Коэф-т Сортино

FFSM:

0.25

VIOG:

0.06

Коэф-т Омега

FFSM:

1.03

VIOG:

1.01

Коэф-т Кальмара

FFSM:

0.05

VIOG:

-0.07

Коэф-т Мартина

FFSM:

0.16

VIOG:

-0.20

Индекс Язвы

FFSM:

7.99%

VIOG:

9.60%

Дневная вол-ть

FFSM:

23.09%

VIOG:

23.85%

Макс. просадка

FFSM:

-26.65%

VIOG:

-41.73%

Текущая просадка

FFSM:

-12.53%

VIOG:

-16.12%

Доходность по периодам

С начала года, FFSM показывает доходность -4.18%, что значительно выше, чем у VIOG с доходностью -6.67%.

FFSM

С начала года

-4.18%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

-11.05%

1 год

0.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIOG

С начала года

-6.67%

1 месяц

10.73%

6 месяцев

-13.80%

1 год

-2.00%

5 лет

11.38%

10 лет

8.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFSM и VIOG

FFSM берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии VIOG в 0.15%.

FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFSM и VIOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFSM
Ранг риск-скорректированной доходности FFSM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFSM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSM, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
VIOG
Ранг риск-скорректированной доходности VIOG, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFSM c VIOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFSM на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа VIOG равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFSM и VIOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFSM и VIOG

Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности VIOG в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFSM
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF		0.70%0.62%0.56%0.58%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIOG
Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF		1.22%1.03%1.15%1.17%0.69%0.68%1.09%0.76%0.87%0.92%1.04%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FFSM и VIOG

Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что меньше максимальной просадки VIOG в -41.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и VIOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFSM и VIOG

Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF (VIOG) с волатильностью 7.28%. Это указывает на то, что FFSM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...