Сравнение FFSM с CTEF
FFSM (Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFSM charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности FFSM и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFSM показывает доходность 18.92%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.35%.
FFSM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 18.92%
- 6 месяцев
- 18.95%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 21.43%
- 5 лет*
- 10.37%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FFSM и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 18.92% | 16.86% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
Correlation
The correlation between FFSM and CTEF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFSM vs. CTEF — Ранг доходности на риск
FFSM
CTEF
Сравнение FFSM c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF (FFSM) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FFSM | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.16 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FFSM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 3.54 | -2.95 |
Просадки
Сравнение просадок FFSM и CTEF
Максимальная просадка FFSM за все время составила -26.65%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFSM и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFSM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.65% | -15.00% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.41% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -1.80% | -6.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FFSM и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFSM | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 21.81% | -3.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.66% | 21.81% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.57% | 21.81% | -1.24% |
Сравнение комиссий FFSM и CTEF
FFSM берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFSM и CTEF
Дивидендная доходность FFSM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | 0.46% | 0.56% | 0.62% | 0.56% | 0.58% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
FFSM and CTEF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFSM is cheaper at 0.43% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFSM is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
FFSM has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Fidelity and Castellan. Their fees differ too: 0.43% for FFSM and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для FFSM и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор