Сравнение FFRHX с VTAPX
FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and VTAPX (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while VTAPX is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. FFRHX is actively managed, while VTAPX is passively managed. Over the past 10 years, FFRHX returned 4.96%/yr vs 3.02%/yr for VTAPX. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.06%/yr for VTAPX.
Доходность
Сравнение доходности FFRHX и VTAPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FFRHX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у VTAPX с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции FFRHX превзошли акции VTAPX по среднегодовой доходности: 4.96% против 3.02% соответственно.
FFRHX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 4.96%
VTAPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 3.02%
Сравнение доходности по годам FFRHX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 1.49% | 5.47% | 7.10% | 12.63% | -1.55% | 5.01% | 1.69% | 8.63% | 0.10% | 3.91% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Correlation
The correlation between FFRHX and VTAPX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г. | 0.07 |
The correlation between FFRHX and VTAPX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FFRHX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
FFRHX
VTAPX
Сравнение FFRHX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FFRHX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.46 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 4.72 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 17.29 | -1.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FFRHX и VTAPX
Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и VTAPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FFRHX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.20% | -5.33% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.19% | -0.75% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.29% | -0.92% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.90% | -5.33% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.20% | -5.33% | -16.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.75% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.15% | -1.03% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.20% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FFRHX и VTAPX
Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) имеют волатильность 0.70% и 0.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FFRHX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.70% | 0.67% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 1.22% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 1.58% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.88% | 2.66% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.14% | 2.24% | +1.90% |
Сравнение комиссий FFRHX и VTAPX
FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FFRHX и VTAPX
Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.11%, что больше доходности VTAPX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFRHX Fidelity Floating Rate High Income Fund | 7.11% | 7.41% | 6.94% | 8.24% | 3.81% | 2.74% | 3.84% | 5.15% | 4.74% | 4.05% | 4.44% | 3.69% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.58% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FFRHX and VTAPX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FFRHX has higher volatility (0.70%) compared to VTAPX (0.67%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs VTAPX's -5.33%.
FFRHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FFRHX и VTAPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор