PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FFRHX с FIQSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FFRHX с FIQSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FFRHX (Fidelity Floating Rate High Income Fund) and FIQSX (Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z) are both mutual funds - FFRHX is a Bank Loan fund actively managed by Fidelity, while FIQSX is a High Yield Bonds fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FFRHX returned 5.47%/yr vs 5.66%/yr for FIQSX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FFRHX charges 0.67%/yr vs 0.62%/yr for FIQSX.

Доходность

Сравнение доходности FFRHX и FIQSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FFRHX показывает доходность 2.05%, а FIQSX немного ниже – 1.96%.

FFRHX

1 день
0.00%
1 месяц
0.67%
С начала года
2.05%
6 месяцев
2.58%
1 год
6.13%
3 года*
7.64%
5 лет*
5.47%
10 лет*
4.95%

FIQSX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.67%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.49%
1 год
6.07%
3 года*
7.89%
5 лет*
5.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FFRHX и FIQSX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		2.05%5.47%7.10%12.63%-1.55%5.01%1.69%8.63%-3.25%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		1.96%5.53%8.80%11.71%-1.49%5.06%1.86%8.56%-3.27%

Correlation

The correlation between FFRHX and FIQSX is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.77

The correlation between FFRHX and FIQSX shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.77 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Floating Rate High Income Fund

Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z

Часто сравнивают с FFRHX:
FFRHX с PRFRXFFRHX с FAGIXFFRHX с SCHPFFRHX с FTBFXFFRHX с FADMXFFRHX с FFRIXFFRHX с FFRAX
Часто сравнивают с FIQSX:
FIQSX с RPIFXFIQSX с TFLRFIQSX с SAMBXFIQSX с FHAIXFIQSX с PFFDFIQSX с BKLNFIQSX с VTI

Доходность на риск

FFRHX vs. FIQSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FFRHX
Ранг доходности на риск FFRHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRHX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRHX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRHX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRHX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FIQSX
Ранг доходности на риск FIQSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIQSX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIQSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIQSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIQSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIQSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FFRHX c FIQSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FFRHXFIQSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.72

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
6.45

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

2.00

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.16

5.13

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

17.55

+0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FFRHX vs. FIQSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FFRHX на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIQSX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFRHX и FIQSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FFRHXFIQSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.91

1.98

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.08

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FFRHX и FIQSX

Максимальная просадка FFRHX за все время составила -22.20%, примерно равная максимальной просадке FIQSX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFRHX и FIQSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FFRHXFIQSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.20%

-22.19%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.19%

-1.19%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.29%

-3.18%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.90%

-5.86%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.11%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.15%

-1.10%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.34%

0.35%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FFRHX и FIQSX

Fidelity Floating Rate High Income Fund (FFRHX) и Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) имеют волатильность 0.61% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FFRHXFIQSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.62%

1.55%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35%

2.25%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.88%

2.87%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.14%

4.63%

-0.49%

Сравнение комиссий FFRHX и FIQSX

FFRHX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии FIQSX в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFRHX и FIQSX

Дивидендная доходность FFRHX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что сопоставимо с доходностью FIQSX в 7.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRHX
Fidelity Floating Rate High Income Fund		7.07%7.41%6.94%8.24%3.81%2.74%3.84%5.15%4.74%4.05%4.44%3.69%
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z		7.13%7.47%8.40%7.55%3.86%2.79%3.90%5.20%1.37%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FFRHX and FIQSX have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIQSX has higher volatility (0.63%) compared to FFRHX (0.61%). In terms of maximum drawdown, FFRHX dropped -22.20% vs FIQSX's -22.19%.

FIQSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FFRHX и FIQSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор