PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.50%
13.98%
FIQSX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, FIQSX показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.


FIQSX

С начала года

8.39%

1 месяц

1.01%

6 месяцев

4.49%

1 год

10.17%

5 лет (среднегодовая)

5.79%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


FIQSXVTI
Коэф-т Шарпа3.852.69
Коэф-т Сортино11.693.58
Коэф-т Омега3.481.49
Коэф-т Кальмара11.643.92
Коэф-т Мартина61.5717.17
Индекс Язвы0.16%1.96%
Дневная вол-ть2.59%12.51%
Макс. просадка-22.19%-55.45%
Текущая просадка0.00%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и VTI

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIQSX и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.003.852.68
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.693.57
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.481.49
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0011.643.91
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 61.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.5717.11
FIQSX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.85, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.85
2.68
FIQSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и VTI

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.43%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и VTI

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.35%
FIQSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
4.20%
FIQSX
VTI