PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FIQSX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FIQSXVTI
Дох-ть с нач. г.8.04%26.35%
Дох-ть за 1 год9.93%40.48%
Дох-ть за 3 года6.38%8.68%
Дох-ть за 5 лет5.68%15.37%
Коэф-т Шарпа3.753.10
Коэф-т Сортино11.344.13
Коэф-т Омега3.361.58
Коэф-т Кальмара11.364.21
Коэф-т Мартина59.7120.25
Индекс Язвы0.16%1.94%
Дневная вол-ть2.60%12.68%
Макс. просадка-22.19%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FIQSX и VTI составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FIQSX и VTI

С начала года, FIQSX показывает доходность 8.04%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.05%
15.74%
FIQSX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIQSX и VTI

FIQSX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
График комиссии FIQSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FIQSX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FIQSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FIQSX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FIQSX, с текущим значением в 11.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0011.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FIQSX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FIQSX, с текущим значением в 11.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FIQSX, с текущим значением в 59.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0059.71
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 3.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30

Сравнение коэффициента Шарпа FIQSX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа FIQSX на текущий момент составляет 3.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIQSX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75
2.86
FIQSX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIQSX и VTI

Дивидендная доходность FIQSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.45%, что больше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FIQSX
Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z
8.45%8.29%5.13%3.33%3.91%5.19%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FIQSX и VTI

Максимальная просадка FIQSX за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIQSX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FIQSX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FIQSX и VTI

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Floating Rate High Income Fund Class Z (FIQSX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что FIQSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
4.11%
FIQSX
VTI